有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成17年 4月12日～平成18年 4月10日	714,175	23,501,966
第6期計算期間	平成18年 4月11日～平成19年 4月10日	―	24,133,448
第7期計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	499,950,568	39,605,279
第8期計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	6,079,738	13,044,056
第9期計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	1,847,892	6,712,888
第10期計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	12,046,223	105,301,660
第1特定期間	平成23年 4月12日～平成23年10月11日	16,863,973	17,031,151
第2特定期間	平成23年10月12日～平成24年 4月10日	28,003,973	539,654,870
第3特定期間	平成24年 4月11日～平成24年10月10日	49,880,460	21,473,177
第4特定期間	平成24年10月11日～平成25年 4月10日	72,036,356	51,447,806
第5特定期間	平成25年 4月11日～平成25年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6特定期間	平成25年10月11日～平成26年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7特定期間	平成26年 4月11日～平成26年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8特定期間	平成26年10月11日～平成27年 4月10日	551,838,241	360,225,240

(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,650,392,600	39.14
地方債証券	日本	211,441,000	1.78
特殊債券	日本	40,387,729	0.34
社債券	日本	5,934,533,300	49.95
	フランス	406,008,000	3.42
	アメリカ	204,426,000	1.72
	マレーシア	199,934,000	1.68
	韓国	100,449,000	0.85
	小計	6,845,350,300	57.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,440,605	1.13
合計(純資産総額)		11,882,012,234	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第123回 利付国債5年	475,000,000	100.13	475,654,250	100.12	475,574,750	0.1	2020/3/20	4.00
2	日本	国債 証券	第520回 国庫短期証券	440,000,000	99.99	439,999,120	99.99	439,999,120	―	2015/6/22	3.70
3	フラ ンス	社債 券	第16回 ルノー円貨社債	400,000,000	101.53	406,136,000	101.50	406,008,000	1.27	2017/6/6	3.42
4	日本	国債 証券	第514回 国庫短期証券	350,000,000	99.99	349,965,000	99.99	349,998,600	―	2015/5/25	2.95
5	日本	社債 券	第44回ソフトバンク 無担保社債	300,000,000	101.25	303,762,000	101.33	304,002,000	1.689	2020/11/27	2.56
6	日本	社債 券	第1回エイチ・ツー・ オー リテイリング 無担保社債	300,000,000	100.45	301,371,000	100.80	302,418,000	0.706	2024/12/19	2.55
7	日本	社債 券	第29回 ソニー無担保社債	300,000,000	100.57	301,734,000	100.80	302,400,000	0.86	2018/6/19	2.55
8	日本	社債 券	第6回NECキャピタル ソリューション 無担保社債	300,000,000	99.94	299,823,000	100.12	300,375,000	0.748	2022/3/4	2.53
9	日本	社債 券	第50回名古屋鉄道 無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.66	299,001,000	0.857	2027/4/30	2.52
10	日本	国債 証券	第108回 利付国債20年	184,000,000	116.73	214,792,400	116.88	215,068,400	1.9	2028/12/20	1.81
11	日本	社債 券	第26回 ソニー無担保社債	200,000,000	105.55	211,104,000	105.75	211,510,000	2.068	2019/6/20	1.78
12	日本	社債 券	第316回 北海道電力 (一般担保付)	200,000,000	103.63	207,266,000	103.68	207,370,000	1.164	2020/6/25	1.75
13	日本	社債 券	第43回ソフトバンク 無担保社債	200,000,000	102.55	205,100,000	101.94	203,880,000	1.74	2018/6/20	1.72
14	日本	社債 券	第14回パナソニック 無担保社債	200,000,000	100.57	201,156,000	100.88	201,762,000	0.934	2025/3/19	1.70
15	日本	社債 券	第9回東京センチュ リーリース株式会社 無担保社債	200,000,000	100.05	200,110,000	100.09	200,194,000	0.151	2017/11/21	1.68
16	マレー シア	社債 券	第1回マラヤン・ バンキング・ベル ハッド円貨社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.96	199,934,000	0.397	2018/4/27	1.68
17	日本	社債 券	第11回東京センチュ リーリース無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.95	199,912,000	0.14	2018/4/20	1.68
18	日本	社債 券	第3回オリエント コーポレーション 無担保社債	200,000,000	99.69	199,392,000	99.72	199,440,000	0.68	2022/1/21	1.68
19	日本	国債 証券	第139回 利付国債20年	155,000,000	111.11	172,229,200	111.20	172,373,950	1.6	2032/6/20	1.45
20	日本	国債 証券	第36回 利付国債30年	136,000,000	115.22	156,708,720	115.90	157,624,000	2	2042/3/20	1.33
21	日本	国債 証券	第324回 利付国債10年	148,000,000	104.81	155,122,300	104.72	154,995,960	0.8	2022/6/20	1.30
22	日本	国債 証券	第148回 利付国債20年	133,000,000	107.70	143,241,000	108.10	143,783,640	1.5	2034/3/20	1.21
23	日本	社債 券	第427回 九州電力(一般担保付)	140,000,000	102.12	142,975,000	101.75	142,461,200	1.024	2024/5/24	1.20
24	日本	社債 券	第547回 東京電力(一般担保付)	130,000,000	101.77	132,302,300	102.32	133,025,100	1.948	2020/7/24	1.12
25	日本	国債 証券	第112回 利付国債20年	103,000,000	119.37	122,953,160	119.60	123,192,120	2.1	2029/6/20	1.04
26	日本	国債 証券	第120回 利付国債20年	105,000,000	112.19	117,807,900	112.45	118,081,950	1.6	2030/6/20	0.99
27	日本	国債 証券	第126回 利付国債20年	100,000,000	117.78	117,788,000	118.06	118,060,000	2	2031/3/20	0.99
28	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	112,000,000	104.64	117,199,480	103.41	115,821,440	1.5	2045/3/20	0.97
29	日本	国債 証券	第137回 利付国債20年	100,000,000	112.66	112,660,000	112.78	112,788,000	1.7	2032/6/20	0.95
30	日本	国債 証券	第150回 利付国債20年	100,000,000	105.47	105,479,000	105.89	105,890,000	1.4	2034/9/20	0.89

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.14
地方債証券	1.78
特殊債券	0.34
社債券	57.61
合計	98.87

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。