有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	499,950,568	39,605,279
第8期計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	6,079,738	13,044,056
第9期計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	1,847,892	6,712,888
第10期計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	12,046,223	105,301,660
第1期特定期間	平成23年 4月12日～平成23年10月11日	16,863,973	17,031,151
第2期特定期間	平成23年10月12日～平成24年 4月10日	28,003,973	539,654,870
第3期特定期間	平成24年 4月11日～平成24年10月10日	49,880,460	21,473,177
第4期特定期間	平成24年10月11日～平成25年 4月10日	72,036,356	51,447,806
第5期特定期間	平成25年 4月11日～平成25年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6期特定期間	平成25年10月11日～平成26年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7期特定期間	平成26年 4月11日～平成26年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8期特定期間	平成26年10月11日～平成27年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	平成27年 4月11日～平成27年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	平成27年10月14日～平成28年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	平成28年 4月12日～平成28年10月11日	787,208,211	749,863,705
第12期特定期間	平成28年10月12日～平成29年 4月10日	320,797,238	533,288,033
第13期特定期間	平成29年 4月11日～平成29年10月10日	216,619,136	139,521,332

(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,554,906,720	30.98
	メキシコ	905,268,000	3.71
	小計	8,460,174,720	34.70
特殊債券	日本	127,382,171	0.52
社債券	日本	14,600,235,400	59.88
	フランス	729,879,000	2.99
	イギリス	202,130,000	0.83
	小計	15,532,244,400	63.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	264,407,362	1.08
合計(純資産総額)		24,384,208,653	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第162回利付国債 20年	2,873,000,000	100.16	2,877,607,100	100.17	2,878,085,210	0.6	2037/9/20	11.80
2	日本	社債 券	第6回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100.07	1,300,951,600	1.12	9999/99/99	5.34
3	日本	国債 証券	第151回利付国債 20年	1,010,000,000	112.43	1,135,603,600	112.37	1,134,987,500	1.2	2034/12/20	4.65
4	日本	社債 券	第48回ソフトバンクグループ無担保社債	1,100,000,000	102.75	1,130,262,000	103.01	1,133,143,000	2.13	2022/12/9	4.65
5	日本	社債 券	第7回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.79	997,905,000	0.42	2027/6/8	4.09
6	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	900,000,000	99.01	891,151,200	99.61	896,569,200	0.84	2076/6/29	3.68
7	日本	国債 証券	第141回利付国債 20年	646,000,000	120.23	776,715,480	120.17	776,343,420	1.7	2032/12/20	3.18
8	日本	社債 券	第13回光通信無担保社債	600,000,000	100.73	604,434,000	101.19	607,164,000	1.1	2021/7/22	2.49
9	日本	社債 券	第4回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.55	603,344,400	1.22	9999/99/99	2.47
10	日本	社債 券	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	100.32	501,646,500	100.74	503,718,000	1.03	2076/12/25	2.07
11	日本	国債 証券	第56回利付国債 30年	510,000,000	98.07	500,157,000	98.45	502,125,600	0.8	2047/9/20	2.06
12	日本	国債 証券	第161回利付国債 20年	459,000,000	100.87	463,010,250	100.35	460,615,680	0.6	2037/6/20	1.89
13	日本	社債 券	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.22	400,887,600	101.09	404,386,800	1.18	2047/1/31	1.66
14	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	400,000,000	100.19	400,780,000	100.88	403,548,400	1.06	2077/4/26	1.65
15	日本	社債 券	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	400,000,000	99.73	398,937,200	100.21	400,876,400	0.69	2076/9/13	1.64
16	日本	社債 券	第1回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.08	400,352,800	0.81	2077/8/18	1.64
17	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	300,000,000	109.43	328,308,000	108.95	326,859,000	2.195	2025/6/12	1.34
18	日本	国債 証券	第160回利付国債 20年	310,000,000	101.88	315,855,000	102.35	317,306,700	0.7	2037/3/20	1.30
19	日本	社債 券	第1回三井住友フィナンシャルグループ(劣後特約付)	300,000,000	103.32	309,978,000	102.21	306,645,000	0.849	2024/9/12	1.26
20	日本	社債 券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	300,000,000	101.01	303,054,000	101.60	304,806,000	0.733	2031/6/27	1.25
21	メキ シコ	国債 証券	第22回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	100.54	301,642,000	100.81	302,430,000	0.7	2021/6/16	1.24
22	メキ シコ	国債 証券	第18回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	100.52	301,563,000	100.80	302,412,000	0.8	2019/7/24	1.24
23	日本	社債 券	第3回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	300,000,000	100.00	300,000,000	100.63	301,914,000	0.52	2022/6/20	1.24
24	日本	社債 券	第14回光通信無担保社債	300,000,000	99.97	299,910,000	100.38	301,167,000	0.9	2022/1/26	1.24
25	日本	社債 券	第15回オリエントコーポレーション無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.17	300,516,000	0.82	2027/7/21	1.23
26	メキ シコ	国債 証券	第21回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	99.66	299,004,000	100.14	300,426,000	0.4	2019/6/14	1.23
27	日本	社債 券	第14回オリエントコーポレーション無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.09	300,291,000	0.57	2024/7/19	1.23
28	日本	社債 券	第49回日本電気無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.97	299,925,000	0.11	2020/6/15	1.23
29	日本	社債 券	第21回東京センチュリー無担保社債	300,000,000	99.48	298,467,000	99.96	299,898,000	0.29	2024/10/18	1.23
30	日本	社債 券	第4回五洋建設無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.91	299,742,000	0.14	2020/9/15	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.70
特殊債券	0.52
社債券	63.70
合計	98.92

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。