半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/21-2025/12/22)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,928,818,352	100.01
	内 日本	3,928,818,352	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△210,579	△0.01
純資産総額		3,928,607,773	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,697,558,085	64.13
	内 アメリカ	2,421,810,500	23.19
	内 フランス	869,884,430	8.33
	内 イタリア	783,061,620	7.50
	内 イギリス	650,992,895	6.23
	内 スペイン	495,197,480	4.74
	内 ドイツ	411,151,752	3.94
	内 ベルギー	220,525,068	2.11
	内 オランダ	173,543,601	1.66
	内 オーストラリア	128,861,757	1.23
	内 オーストリア	121,420,673	1.16
	内 メキシコ	78,049,981	0.75
	内 マレーシア	60,672,459	0.58
	内 アイルランド	57,412,892	0.55
	内 ポーランド	54,299,388	0.52
	内 フィンランド	45,399,132	0.43
	内 ニュージーランド	28,264,398	0.27
	内 デンマーク	28,019,370	0.27
	内 スウェーデン	23,779,808	0.23
	内 ノルウェー	23,157,585	0.22
	内 カナダ	22,053,296	0.21
地方債証券		165,945,864	1.59
	内 カナダ	165,945,864	1.59
特殊債券		686,850,823	6.58
	内 アメリカ	611,057,526	5.85
	内 ルクセンブルグ	75,793,297	0.73
社債券		1,774,710,227	16.99
	内 アメリカ	1,584,473,812	15.17
	内 オーストラリア	70,938,798	0.68
	内 カナダ	39,965,748	0.38
	内 オランダ	29,525,021	0.28
	内 シンガポール	20,639,943	0.20
	内 イギリス	14,750,636	0.14
	内 アイルランド	14,416,269	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,119,203,631	10.72
純資産総額		10,444,268,630	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		843,375,698	8.08
	内 アメリカ	843,375,698	8.08
債券先物取引(売建)		843,246,731	△8.07
	内 アメリカ	843,246,731	△8.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。