有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,138,620,248	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	719,322	0.03
合計(純資産総額)		2,139,339,570	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,637,270,961	19.63
	カナダ	725,138,657	3.06
	ドイツ	2,267,463,532	9.59
	イタリア	6,659,647,069	28.19
	フランス	1,922,578,832	8.13
	スペイン	2,788,618,644	11.80
	ベルギー	485,039,168	2.05
	イギリス	949,532,014	4.01
	ノルウェー	15,249,956	0.06
	ポーランド	479,353,320	2.02
	オーストラリア	469,980,279	1.98
	シンガポール	297,172,260	1.25
	小計	21,697,044,692	91.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,924,863,343	8.14
合計(純資産総額)		23,621,908,035	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,766,663,193	15.94
	売建	アメリカ	151,599,037	△0.64
	売建	ドイツ	3,328,652,880	△14.09
	売建	イギリス	520,452,733	△2.20

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,797,382	0.01
社債券	アメリカ	26,917,972,978	95.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,205,492,664	4.28
合計(純資産総額)		28,127,263,024	100.00