有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年1月24日現在 ]	当期 [ 平成29年7月24日現在 ]
1	期首元本額	20,240,984,957円	18,138,498,934円
	期中追加設定元本額	99,078,928円	154,262,756円
	期中一部解約元本額	2,201,564,951円	1,864,662,480円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	10,579,881,339円	9,045,299,530円
3	受益権の総数	18,138,498,934口	16,428,099,210口
4	1口当たり純資産額	0.4167円	0.4494円
	(1万口当たり純資産額)	(4,167円)	(4,494円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年7月26日 至 平成29年1月24日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年7月26日 至 平成28年8月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	32,789,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	238,025,484円
	分配準備積立金額	D	70,835,845円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,650,859円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,957,890,402口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,915,780円

			( 自 平成28年8月25日 至 平成28年9月26日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	34,367,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	234,293,626円
	分配準備積立金額	D	62,647,574円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,309,023円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,640,340,502口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,280,681円

			( 自 平成28年9月27日 至 平成28年10月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	36,182,473円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	229,568,964円
	分配準備積立金額	D	56,510,999円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,262,436円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,239,943,624口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	167円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,479,887円

			( 自 平成28年10月25日 至 平成28年11月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	33,497,788円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	224,910,199円
	分配準備積立金額	D	53,059,931円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,467,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,845,363,659口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	165円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,690,727円

			( 自 平成28年11月25日 至 平成28年12月26日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	43,022,976円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	220,188,190円
	分配準備積立金額	D	47,792,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,003,977円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,445,939,551口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,891,879円

			( 自 平成28年12月27日 至 平成29年1月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	30,423,436円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	216,564,793円
	分配準備積立金額	D	52,983,537円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,971,766円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,138,498,934口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	165円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,276,997円

当期(自 平成29年1月25日 至 平成29年7月24日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成29年1月25日 至 平成29年2月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	40,084,089円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	211,167,962円
	分配準備積立金額	D	45,909,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,161,935円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,682,850,246口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,365,700円

			( 自 平成29年2月25日 至 平成29年3月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	35,670,615円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	206,734,804円
	分配準備積立金額	D	49,516,021円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,921,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,307,933,381口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,615,866円

			( 自 平成29年3月25日 至 平成29年4月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	31,814,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	203,159,448円
	分配準備積立金額	D	49,647,655円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,622,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,004,884,813口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	167円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,009,769円

			( 自 平成29年4月25日 至 平成29年5月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	36,635,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	200,421,079円
	分配準備積立金額	D	46,767,319円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,824,192円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,772,299,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,544,598円

			( 自 平成29年5月25日 至 平成29年6月26日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	41,198,916円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	197,641,690円
	分配準備積立金額	D	49,090,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,930,709円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,533,170,355口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,066,340円

			( 自 平成29年6月27日 至 平成29年7月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	28,695,579円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	196,756,827円
	分配準備積立金額	D	56,583,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,036,217円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,428,099,210口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,856,198円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 7月26日 至 平成29年 1月24日 )	当期 ( 自 平成29年 1月25日 至 平成29年 7月24日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年1月24日現在 ]	当期 [ 平成29年7月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年1月24日現在 ]	当期 [ 平成29年7月24日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△156,459,915	17,361,860
合計	△156,459,915	17,361,860

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。