有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

(1)【投資状況】

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,308,990,113	99.22
	内 日本	3,308,990,113	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,023,576	0.78
純資産総額		3,335,013,689	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		102,419,984,640	40.90
	内 オーストラリア	39,683,893,085	15.85
	内 カナダ	29,079,133,503	11.61
	内 ノルウェー	18,803,432,270	7.51
	内 ニュージーランド	14,853,525,782	5.93
地方債証券		55,388,994,343	22.12
	内 カナダ	55,388,994,343	22.12
特殊債券		71,875,997,494	28.71
	内 国際機関	44,044,802,640	17.59
	内 オーストラリア	16,667,444,879	6.66
	内 ノルウェー	11,163,749,975	4.46
社債券		15,674,500,160	6.26
	内 カナダ	14,596,505,837	5.83
	内 オーストラリア	1,077,994,323	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,028,453,774	2.01
純資産総額		250,387,930,411	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		329,670,000	△0.13
	-	329,670,000	△0.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		40,168,660,830	96.10
	内 アメリカ	40,168,660,830	96.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,630,384,513	3.90
純資産総額		41,799,045,343	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,264,284,768	40.67
	内 オーストラリア	17,520,116,724	27.13
	内 シンガポール	8,744,168,044	13.54
投資証券		36,180,512,045	56.03
	内 イギリス	9,422,294,219	14.59
	内 フランス	7,110,400,873	11.01
	内 カナダ	6,630,644,933	10.27
	内 ベルギー	4,905,946,015	7.60
	内 オランダ	4,244,789,888	6.57
	内 ニュージーランド	2,655,372,802	4.11
	内 ドイツ	1,211,063,315	1.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,129,916,637	3.30
純資産総額		64,574,713,450	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,933,469,873	98.27
	内 アメリカ	17,455,931,377	46.45
	内 イギリス	5,404,632,312	14.38
	内 フランス	2,731,183,658	7.27
	内 カナダ	2,627,513,460	6.99
	内 オーストラリア	2,134,992,977	5.68
	内 ドイツ	1,433,563,357	3.81
	内 スイス	1,150,206,330	3.06
	内 イタリア	591,535,941	1.57
	内 スペイン	559,850,992	1.49
	内 スウェーデン	541,549,848	1.44
	内 アイルランド	397,210,402	1.06
	内 ベルギー	394,909,136	1.05
	内 オランダ	342,571,028	0.91
	内 シンガポール	262,234,015	0.70
	内 ジャージィー	211,578,820	0.56
	内 フィンランド	192,750,664	0.51
	内 ノルウェー	192,735,005	0.51
	内 バミューダ	155,967,597	0.41
	内 ケイマン諸島	152,552,954	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		649,956,623	1.73
純資産総額		37,583,426,496	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。