有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

(1)【投資状況】

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,817,537,005	98.68
	内 日本	2,817,537,005	98.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,619,138	1.32
純資産総額		2,855,156,143	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		94,910,040,117	46.31
	内 オーストラリア	35,545,171,073	17.35
	内 カナダ	30,206,311,180	14.74
	内 ノルウェー	17,595,216,933	8.59
	内 ニュージーランド	11,563,340,931	5.64
地方債証券		44,256,656,671	21.60
	内 カナダ	44,256,656,671	21.60
特殊債券		51,920,299,672	25.34
	内 国際機関	33,347,157,664	16.27
	内 オーストラリア	9,946,194,521	4.85
	内 ノルウェー	7,838,063,647	3.82
	内 カナダ	788,883,840	0.38
社債券		8,772,600,947	4.28
	内 カナダ	8,772,600,947	4.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,070,560,957	2.47
純資産総額		204,930,158,364	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		296,960,000	△0.14
	-	296,960,000	△0.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		33,258,090,796	93.36
	内 アメリカ	33,258,090,796	93.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,364,247,064	6.64
純資産総額		35,622,337,860	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,425,375,006	48.23
	内 オーストラリア	16,268,254,347	29.69
	内 シンガポール	10,157,120,659	18.54
投資証券		25,823,858,302	47.13
	内 カナダ	6,566,558,551	11.99
	内 フランス	4,189,423,808	7.65
	内 オランダ	4,179,753,186	7.63
	内 イギリス	3,964,145,792	7.24
	内 ベルギー	3,161,285,428	5.77
	内 ニュージーランド	2,393,248,143	4.37
	内 ドイツ	1,369,443,394	2.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,539,218,262	4.63
純資産総額		54,788,451,570	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,793,068,313	97.29
	内 アメリカ	15,441,552,580	43.18
	内 イギリス	3,973,170,345	11.11
	内 フランス	3,315,479,600	9.27
	内 ドイツ	2,076,419,002	5.81
	内 カナダ	1,966,731,630	5.50
	内 スイス	1,359,499,999	3.80
	内 オランダ	1,141,820,834	3.19
	内 スペイン	1,137,678,159	3.18
	内 香港	778,899,058	2.18
	内 イタリア	761,799,526	2.13
	内 オーストラリア	569,920,703	1.59
	内 シンガポール	447,080,862	1.25
	内 スウェーデン	426,091,424	1.19
	内 ノルウェー	385,419,711	1.08
	内 アイルランド	351,549,646	0.98
	内 ケイマン諸島	231,101,584	0.65
	内 フィンランド	222,905,861	0.62
	内 ベルギー	205,947,789	0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		968,497,926	2.71
純資産総額		35,761,566,239	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		489,489,000	1.37
	-	489,489,000	1.37
為替予約取引(売建)		414,548,000	△1.16
	-	414,548,000	△1.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。