有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)	投資信託受益証券	368,328.46	2,865.9999	2,809.0000	-	96.13
	ケイマン諸島			1,055,629,366	1,034,634,644	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,450,010	1.3138	1.3233	-	1.16
	日本			12,416,368	12,505,198	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.13
親投資信託受益証券	1.16
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	102.81	101.97	0.1	1.03
	日本			2,313,247,000	2,294,370,000	2028/3/20
2	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.63	100.35	0.1	0.99
	日本			2,213,948,000	2,207,722,000	2021/6/20
3	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,120,000,000	100.70	100.42	0.1	0.95
	日本			2,134,850,500	2,128,988,800	2021/9/20
4	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	102.15	101.70	0.1	0.90
	日本			2,022,671,000	2,013,699,600	2026/3/20
5	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	102.34	101.91	0.1	0.89
	日本			2,006,045,000	1,997,514,400	2026/12/20
6	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,930,000,000	101.93	101.84	0.1	0.88
	日本			1,967,394,000	1,965,569,900	2026/9/20
7	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	103.18	102.82	0.3	0.88
	日本			1,970,756,000	1,963,862,000	2025/12/20
8	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.73	103.26	0.4	0.88
	日本			1,971,036,000	1,962,073,000	2025/9/20
9	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.62	103.14	0.5	0.88
	日本			1,968,797,000	1,959,812,000	2024/9/20
10	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.88	101.94	0.1	0.87
	日本			1,956,096,000	1,957,363,200	2027/3/20
11	351回 利付国庫債券(10年)	国債証 券	1,860,000,000	102.06	101.90	0.1	0.85
	日本			1,898,426,000	1,895,414,400	2028/6/20
12	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,790,000,000	104.07	103.12	0.4	0.82
	日本			1,862,853,000	1,845,848,000	2025/6/20
13	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	103.92	103.41	0.6	0.82
	日本			1,839,446,000	1,830,480,900	2024/6/20
14	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	104.22	103.31	0.8	0.82
	日本			1,844,694,000	1,828,587,000	2023/6/20
15	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,780,000,000	101.91	101.77	0.1	0.81
	日本			1,814,134,000	1,811,559,400	2026/6/20
16	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	102.52	101.99	0.1	0.80
	日本			1,804,438,000	1,795,059,200	2027/12/20
17	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,780,000,000	100.72	100.48	0.1	0.80
	日本			1,792,860,400	1,788,704,200	2021/12/20
18	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,730,000,000	103.69	102.97	0.4	0.80
	日本			1,793,885,500	1,781,415,600	2025/3/20
19	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,720,000,000	102.16	101.87	0.1	0.78
	日本			1,757,182,000	1,752,215,600	2028/9/20
20	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,650,000,000	103.93	103.21	0.6	0.76
	日本			1,714,947,000	1,703,097,000	2024/3/20
21	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,630,000,000	101.86	102.00	0.1	0.74
	日本			1,660,375,000	1,662,714,100	2027/9/20
22	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,560,000,000	101.80	101.97	0.1	0.71
	日本			1,588,156,800	1,590,856,800	2027/6/20
23	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	103.22	101.86	1.2	0.68
	日本			1,548,330,000	1,527,900,000	2021/6/20
24	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	101.42	101.83	0.1	0.68
	日本			1,521,300,000	1,527,540,000	2028/12/20
25	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,470,000,000	102.18	101.79	0.1	0.67
	日本			1,502,112,800	1,496,371,800	2029/3/20
26	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,450,000,000	103.57	101.74	0.1	0.66
	日本			1,501,777,000	1,475,346,000	2029/6/20
27	138回 利付国庫債券(5年)	国債証 券	1,450,000,000	101.24	101.09	0.1	0.66
	日本			1,467,985,000	1,465,848,500	2023/12/20
28	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,410,000,000	103.76	103.02	0.6	0.65
	日本			1,463,016,000	1,452,638,400	2023/12/20
29	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,420,000,000	100.83	100.56	0.1	0.64
	日本			1,431,786,000	1,428,008,800	2022/3/20
30	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,410,000,000	101.29	101.25	0.1	0.64
	日本			1,428,319,800	1,427,751,900	2024/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.46
地方債証券	8.31
特殊債券	7.43
社債券	4.72
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。