有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第39条により、平成27年7月20日が休日のため、当特定期間期首を平成27年7月22日としております。このため当特定期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成27年7月21日現在	当期 平成28年1月20日現在
1.元本の推移
期首元本額	6,573,062,686円	7,184,412,600円
期中追加設定元本額	2,284,660,366円	2,406,384,301円
期中一部解約元本額	1,673,310,452円	968,173,978円
2.受益権の総数	7,184,412,600口	8,622,622,923口
3.元本の欠損	-	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は85,144,277円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日			当期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第71期 (平成27年1月21日から平成27年2月20日まで)			第77期 (平成27年7月22日から平成27年8月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,063,101円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	384,617,879円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	969,813,051円	収益調整金額	C	1,503,505,540円
分配準備積立金額	D	384,454,303円	分配準備積立金額	D	1,152,893,895円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,741,948,334円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,656,399,435円
当ファンドの期末残存口数	F	6,556,453,840口	当ファンドの期末残存口数	F	7,385,698,852口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,656.82円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,596.66円
10,000口当たり分配金額	H	60.00円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,338,723円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第72期 (平成27年2月21日から平成27年3月20日まで)			第78期 (平成27年8月21日から平成27年9月24日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,172,761円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	465,052,624円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	969,676,194円	収益調整金額	C	1,680,099,247円
分配準備積立金額	D	683,041,366円	分配準備積立金額	D	1,134,221,221円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,119,942,945円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,814,320,468円
当ファンドの期末残存口数	F	6,364,262,760口	当ファンドの期末残存口数	F	7,824,429,346口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,330.98円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,596.82円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,735,415円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第73期 (平成27年3月21日から平成27年4月20日まで)			第79期 (平成27年9月25日から平成27年10月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	38,811,894円	費用控除後の配当等収益額	A	58,920,572円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,080,803,867円	収益調整金額	C	1,737,457,429円
分配準備積立金額	D	1,021,694,684円	分配準備積立金額	D	1,116,796,721円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,141,310,445円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,913,174,722円
当ファンドの期末残存口数	F	6,560,733,236口	当ファンドの期末残存口数	F	7,932,249,627口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,263.80円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,672.56円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	300.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,682,199円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	237,967,488円
第74期 (平成27年4月21日から平成27年5月20日まで)			第80期 (平成27年10月21日から平成27年11月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,182,041円	費用控除後の配当等収益額	A	711,116円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	248,060,868円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,127,337,186円	収益調整金額	C	1,698,371,040円
分配準備積立金額	D	999,037,723円	分配準備積立金額	D	886,968,955円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,379,617,818円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,586,051,111円
当ファンドの期末残存口数	F	6,575,013,861口	当ファンドの期末残存口数	F	7,665,761,671口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,619.15円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,373.49円
10,000口当たり分配金額	H	100.00円	10,000口当たり分配金額	H	400.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,750,138円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	306,630,466円
第75期 (平成27年5月21日から平成27年6月22日まで)			第81期 (平成27年11月21日から平成27年12月21日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,225,512,257円	収益調整金額	C	1,830,061,953円
分配準備積立金額	D	1,145,233,512円	分配準備積立金額	D	571,411,858円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,370,745,769円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,401,473,811円
当ファンドの期末残存口数	F	6,736,712,845口	当ファンドの期末残存口数	F	8,076,229,846口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,519.12円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,973.49円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第76期 (平成27年6月23日から平成27年7月21日まで)			第82期 (平成27年12月22日から平成28年1月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,562,480円	費用控除後の配当等収益額	A	1,767,329円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	121,729,142円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,413,981,493円	収益調整金額	C	1,996,124,074円
分配準備積立金額	D	1,114,532,162円	分配準備積立金額	D	568,027,287円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,655,805,277円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,565,918,690円
当ファンドの期末残存口数	F	7,184,412,600口	当ファンドの期末残存口数	F	8,622,622,923口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,696.60円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,975.77円
10,000口当たり分配金額	H	100.00円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,844,126円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日	当期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日	当期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年7月21日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	159,664,403
合計	159,664,403

当期(平成28年1月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△1,025,748,662
合計	△1,025,748,662

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年7月21日現在)	当期 (平成28年1月20日現在)
1口当たり純資産額	1.2605円	0.9901円
(1万口当たり純資産額)	(12,605円)	(9,901円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。