有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2020年1月20日現在	当期 2020年7月20日現在
1.元本の推移
期首元本額	9,424,305,184円	7,457,046,329円
期中追加設定元本額	199,683,260円	375,095,804円
期中一部解約元本額	2,166,942,115円	818,001,939円
2.受益権の総数	7,457,046,329口	7,014,140,194口
3.元本の欠損	-	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は135,383円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年7月23日 至 2020年1月20日			当期 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第125期 (2019年7月23日から2019年8月20日まで)			第131期 (2020年1月21日から2020年2月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,663,981,199円	収益調整金額	C	2,112,192,144円
分配準備積立金額	D	248,143,280円	分配準備積立金額	D	243,652,730円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,912,124,479円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,355,844,874円
当ファンドの期末残存口数	F	9,303,608,340口	当ファンドの期末残存口数	F	7,355,572,248口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,130.09円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,202.79円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第126期 (2019年8月21日から2019年9月20日まで)			第132期 (2020年2月21日から2020年3月23日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,326,647円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,570,862,926円	収益調整金額	C	2,105,374,266円
分配準備積立金額	D	239,148,652円	分配準備積立金額	D	239,662,008円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,814,338,225円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,345,036,274円
当ファンドの期末残存口数	F	8,977,366,463口	当ファンドの期末残存口数	F	7,321,801,491口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,134.90円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,202.80円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第127期 (2019年9月21日から2019年10月21日まで)			第133期 (2020年3月24日から2020年4月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	67,637,526円	費用控除後の配当等収益額	A	60,874,685円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,512,158,433円	収益調整金額	C	2,087,369,532円
分配準備積立金額	D	237,011,163円	分配準備積立金額	D	236,372,016円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,816,807,122円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,384,616,233円
当ファンドの期末残存口数	F	8,768,899,233口	当ファンドの期末残存口数	F	7,254,961,949口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,212.25円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,286.85円
10,000口当たり分配金額	H	35.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,691,147円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,019,847円
第128期 (2019年10月22日から2019年11月20日まで)			第134期 (2020年4月21日から2020年5月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,452,531円	費用控除後の配当等収益額	A	499,163円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,386,872,118円	収益調整金額	C	2,086,812,530円
分配準備積立金額	D	259,615,353円	分配準備積立金額	D	266,119,102円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,652,940,002円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,353,430,795円
当ファンドの期末残存口数	F	8,329,420,532口	当ファンドの期末残存口数	F	7,246,748,446口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,185.00円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,247.55円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第129期 (2019年11月21日から2019年12月20日まで)			第135期 (2020年5月21日から2020年6月22日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,239,495,420円	収益調整金額	C	2,046,557,446円
分配準備積立金額	D	249,240,103円	分配準備積立金額	D	259,714,566円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,488,735,523円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,306,272,012円
当ファンドの期末残存口数	F	7,813,864,449口	当ファンドの期末残存口数	F	7,101,536,096口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,185.01円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,247.55円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第130期 (2019年12月21日から2020年1月20日まで)			第136期 (2020年6月23日から2020年7月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	13,216,501円	費用控除後の配当等収益額	A	8,204,546円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,138,508,364円	収益調整金額	C	2,024,213,987円
分配準備積立金額	D	236,618,031円	分配準備積立金額	D	253,688,761円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,388,342,896円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,286,107,294円
当ファンドの期末残存口数	F	7,457,046,329口	当ファンドの期末残存口数	F	7,014,140,194口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,202.77円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,259.26円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年7月23日 至 2020年1月20日	当期 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年7月23日 至 2020年1月20日	当期 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年1月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	71,296,666
合計	71,296,666

 
当期(2020年7月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	66,740,400
合計	66,740,400

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年1月20日現在)	当期 (2020年7月20日現在)
1口当たり純資産額	1.0875円	1.0000円
(1万口当たり純資産額)	(10,875円)	(10,000円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。