有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第39条により、2019年1月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を2019年1月22日とし、2019年7月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2019年7月22日としております。このため当特定期間は182日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年1月21日現在	当期 2019年7月22日現在
1.元本の推移
期首元本額	9,384,479,817円	10,179,964,494円
期中追加設定元本額	1,433,453,497円	327,038,020円
期中一部解約元本額	637,968,820円	1,082,697,330円
2.受益権の総数	10,179,964,494口	9,424,305,184口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は429,252,129円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は366,384,428円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年7月21日 至 2019年1月21日			当期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第113期 (2018年7月21日から2018年8月20日まで)			第119期 (2019年1月22日から2019年2月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	1,396,506円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,699,407,271円	収益調整金額	C	2,888,005,725円
分配準備積立金額	D	350,296,630円	分配準備積立金額	D	233,247,777円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,049,703,901円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,122,650,008円
当ファンドの期末残存口数	F	9,562,589,969口	当ファンドの期末残存口数	F	10,120,673,878口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,189.19円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,085.40円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第114期 (2018年8月21日から2018年9月20日まで)			第120期 (2019年2月21日から2019年3月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,966,092円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,734,410,876円	収益調整金額	C	2,848,570,990円
分配準備積立金額	D	345,102,679円	分配準備積立金額	D	230,797,309円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,083,479,647円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,079,368,299円
当ファンドの期末残存口数	F	9,655,965,395口	当ファンドの期末残存口数	F	9,980,380,451口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,193.33円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,085.41円
10,000口当たり分配金額	H	165.00円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	159,323,429円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第115期 (2018年9月21日から2018年10月22日まで)			第121期 (2019年3月21日から2019年4月22日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	50,857,838円	費用控除後の配当等収益額	A	74,584,876円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,765,694,137円	収益調整金額	C	2,814,733,145円
分配準備積立金額	D	186,716,282円	分配準備積立金額	D	225,867,772円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,003,268,257円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,115,185,793円
当ファンドの期末残存口数	F	9,746,870,907口	当ファンドの期末残存口数	F	9,854,017,306口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,081.25円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,161.31円
10,000口当たり分配金額	H	25.00円	10,000口当たり分配金額	H	35.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,367,177円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,489,060円
第116期 (2018年10月23日から2018年11月20日まで)			第122期 (2019年4月23日から2019年5月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,849,986,116円	収益調整金額	C	2,783,013,791円
分配準備積立金額	D	212,120,791円	分配準備積立金額	D	261,378,653円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,062,106,907円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,044,392,444円
当ファンドの期末残存口数	F	10,018,723,007口	当ファンドの期末残存口数	F	9,737,824,889口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,056.37円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,126.34円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第117期 (2018年11月21日から2018年12月20日まで)			第123期 (2019年5月21日から2019年6月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	26,020円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,888,424,082円	収益調整金額	C	2,745,167,618円
分配準備積立金額	D	209,370,841円	分配準備積立金額	D	256,993,059円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,097,794,923円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,002,186,697円
当ファンドの期末残存口数	F	10,135,488,462口	当ファンドの期末残存口数	F	9,602,741,402口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,056.38円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,126.36円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第118期 (2018年12月21日から2019年1月21日まで)			第124期 (2019年6月21日から2019年7月22日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	27,992,448円	費用控除後の配当等収益額	A	3,403,797円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,903,624,293円	収益調整金額	C	2,696,215,078円
分配準備積立金額	D	207,918,020円	分配準備積立金額	D	250,281,984円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,139,534,761円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,949,900,859円
当ファンドの期末残存口数	F	10,179,964,494口	当ファンドの期末残存口数	F	9,424,305,184口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,084.01円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,130.08円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年7月21日 至 2019年1月21日	当期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年7月21日 至 2019年1月21日	当期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年1月21日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	218,178,643
合計	218,178,643

 
当期(2019年7月22日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△27,660,216
合計	△27,660,216

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年1月21日現在)	当期 (2019年7月22日現在)
1口当たり純資産額	0.9578円	0.9611円
(1万口当たり純資産額)	(9,578円)	(9,611円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。