有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年1月20日現在	当期 平成28年7月20日現在
1.元本の推移
期首元本額	7,184,412,600円	8,622,622,923円
期中追加設定元本額	2,406,384,301円	1,047,125,113円
期中一部解約元本額	968,173,978円	649,132,702円
2.受益権の総数	8,622,622,923口	9,020,615,334口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は85,144,277円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,953,727円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日			当期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第77期 (平成27年7月22日から平成27年8月20日まで)			第83期 (平成28年1月21日から平成28年2月22日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,503,505,540円	収益調整金額	C	2,117,601,175円
分配準備積立金額	D	1,152,893,895円	分配準備積立金額	D	567,114,015円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,656,399,435円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,684,715,190円
当ファンドの期末残存口数	F	7,385,698,852口	当ファンドの期末残存口数	F	9,021,583,311口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,596.66円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,975.87円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第78期 (平成27年8月21日から平成27年9月24日まで)			第84期 (平成28年2月23日から平成28年3月22日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	3,299,351円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,680,099,247円	収益調整金額	C	2,156,770,455円
分配準備積立金額	D	1,134,221,221円	分配準備積立金額	D	563,159,106円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,814,320,468円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,723,228,912円
当ファンドの期末残存口数	F	7,824,429,346口	当ファンドの期末残存口数	F	9,139,860,103口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,596.82円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,979.50円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	80.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,118,880円
第79期 (平成27年9月25日から平成27年10月20日まで)			第85期 (平成28年3月23日から平成28年4月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	58,920,572円	費用控除後の配当等収益額	A	62,305,991円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,737,457,429円	収益調整金額	C	2,156,440,737円
分配準備積立金額	D	1,116,796,721円	分配準備積立金額	D	484,470,174円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,913,174,722円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,703,216,902円
当ファンドの期末残存口数	F	7,932,249,627口	当ファンドの期末残存口数	F	9,106,452,079口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,672.56円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,968.44円
10,000口当たり分配金額	H	300.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	237,967,488円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,319,356円
第80期 (平成27年10月21日から平成27年11月20日まで)			第86期 (平成28年4月21日から平成28年5月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	711,116円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,698,371,040円	収益調整金額	C	2,139,482,122円
分配準備積立金額	D	886,968,955円	分配準備積立金額	D	511,984,155円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,586,051,111円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,651,466,277円
当ファンドの期末残存口数	F	7,665,761,671口	当ファンドの期末残存口数	F	9,023,296,637口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,373.49円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,938.46円
10,000口当たり分配金額	H	400.00円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	306,630,466円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第81期 (平成27年11月21日から平成27年12月21日まで)			第87期 (平成28年5月21日から平成28年6月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,830,061,953円	収益調整金額	C	2,160,079,160円
分配準備積立金額	D	571,411,858円	分配準備積立金額	D	505,768,891円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,401,473,811円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,665,848,051円
当ファンドの期末残存口数	F	8,076,229,846口	当ファンドの期末残存口数	F	9,072,231,259口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,973.49円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,938.45円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第82期 (平成27年12月22日から平成28年1月20日まで)			第88期 (平成28年6月21日から平成28年7月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,767,329円	費用控除後の配当等収益額	A	12,010,511円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,996,124,074円	収益調整金額	C	2,152,561,201円
分配準備積立金額	D	568,027,287円	分配準備積立金額	D	498,200,959円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,565,918,690円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,662,772,671円
当ファンドの期末残存口数	F	8,622,622,923口	当ファンドの期末残存口数	F	9,020,615,334口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,975.77円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,951.85円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日	当期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日	当期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年1月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△1,025,748,662
合計	△1,025,748,662

当期(平成28年7月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	369,483,033
合計	369,483,033

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年1月20日現在)	当期 (平成28年7月20日現在)
1口当たり純資産額	0.9901円	0.9950円
(1万口当たり純資産額)	(9,901円)	(9,950円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。