有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年3月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5-Year JPY Fixed Rate Notes Linked to Credit Suisse US REIT Premium Strategy 7 March 2018	社債券	113,000,000,000	36.21	37.88	24.00	58.77
	英国	-		40,926,340,000	42,813,440,000	2018/3/7
2	Equity and FX Linked Notes due 19 October 2016	社債券	10,140,000,000	72.94	76.81	22.00	10.69
	英国	-		7,396,825,800	7,789,243,800	2016/10/19
3	Equity and FX Linked Notes due 23 June 2016	社債券	16,000,000,000	40.22	42.49	20.00	9.33
	英国	-		6,435,520,000	6,799,200,000	2016/6/23
4	Equity and FX Linked Notes due 19 May 2017	社債券	10,000,000,000	49.72	52.63	22.00	7.22
	英国	-		4,972,400,000	5,263,200,000	2017/5/19
5	Equity and FX Linked Notes due 16 September 2016	社債券	10,000,000,000	46.57	49.44	22.00	6.79
	英国	-		4,657,600,000	4,944,200,000	2016/9/16
6	Equity and FX Linked Notes due 24 March 2017	社債券	4,373,000,000	59.46	61.11	25.00	3.67
	英国	-		2,600,448,180	2,672,690,140	2017/3/24
7	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	社債券	600,000,000	96.63	101.55	24.00	0.84
	アイルランド	-		579,810,000	609,300,000	2021/4/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	97.31
合計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。