有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5-Year JPY Fixed Rate Notes Linked to Credit Suisse US REIT Premium Strategy 7 March 2018	社債券	144,000,000,000	25.09	26.06	24.00	65.92
	英国	-		36,141,120,000	37,530,720,000	2018/3/7
2	Equity and FX Linked Notes due 19 October 2016	社債券	10,140,000,000	62.17	64.72	22.00	11.53
	英国	-		6,304,545,000	6,563,419,200	2016/10/19
3	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	社債券	5,700,000,000	85.76	89.90	24.00	9.00
	アイルランド	-		4,888,605,000	5,124,414,000	2021/4/9
4	Equity and FX Linked Notes due 19 May 2017	社債券	10,000,000,000	40.10	41.60	22.00	7.31
	英国	-		4,010,100,000	4,160,600,000	2017/5/19
5	Equity and FX Linked Notes due 24 March 2017	社債券	4,373,000,000	50.09	49.55	25.00	3.81
	英国	-		2,190,610,620	2,166,908,960	2017/3/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	97.56
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。