有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年1月20日現在 ]	当期 [ 平成29年7月20日現在 ]
1	期首元本額	16,084,389,263円	14,383,704,051円
	期中追加設定元本額	2,413,883,823円	2,217,930,767円
	期中一部解約元本額	4,114,569,035円	2,025,920,876円
2	受益権の総数	14,383,704,051口	14,575,713,942口
3	1口当たり純資産額	1.0343円	1.0272円
	(1万口当たり純資産額)	(10,343円)	(10,272円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年7月21日 至 平成28年8月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	16,924,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,358,035,245円
	分配準備積立金額	D	489,732,011円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,864,691,326円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,496,750,479口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,203円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,245,125円

			( 自 平成28年8月23日 至 平成28年9月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,755,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,332,368,064円
	分配準備積立金額	D	465,587,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,811,711,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,129,806,955口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,197円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,694,710円

			( 自 平成28年9月21日 至 平成28年10月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,237,245円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,345,238,935円
	分配準備積立金額	D	445,198,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,805,674,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,140,197,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,192円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,710,296円

			( 自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,540,385円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,330,661,879円
	分配準備積立金額	D	427,542,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,773,744,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,929,209,461口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,188円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,393,814円

			( 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	13,578,098円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,290,794,352円
	分配準備積立金額	D	399,100,393円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,703,472,843円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,404,177,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,182円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,606,266円

			( 自 平成28年12月21日 至 平成29年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,892,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,294,285,281円
	分配準備積立金額	D	385,289,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,692,468,082円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,383,704,051口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,176円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,575,556円

当期(自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日)

1

分配金の計算過程

			( 自 平成29年1月21日 至 平成29年2月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,874,782円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,276,898,205円
	分配準備積立金額	D	367,010,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,656,783,511円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,150,717,918口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,170円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,226,076円

			( 自 平成29年2月21日 至 平成29年3月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	14,460,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,267,395,058円
	分配準備積立金額	D	352,205,647円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,634,061,082円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,012,193,355口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,166円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,018,290円

			( 自 平成29年3月22日 至 平成29年4月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	14,066,285円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,288,623,225円
	分配準備積立金額	D	326,116,731円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,628,806,241円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,024,211,633口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,161円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,036,317円

			( 自 平成29年4月21日 至 平成29年5月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,867,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,313,931,263円
	分配準備積立金額	D	315,946,597円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,642,745,173円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,215,378,135口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,155円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,323,067円

			( 自 平成29年5月23日 至 平成29年6月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,507,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,340,723,969円
	分配準備積立金額	D	302,798,316円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,656,029,960円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,407,094,146口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,149円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,610,641円

			( 自 平成29年6月21日 至 平成29年7月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	12,140,057円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	1,364,695,800円
	分配準備積立金額	D	289,057,385円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,665,893,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,575,713,942口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,142円
	1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,863,570円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 7月21日 至 平成29年 1月20日 )	当期 ( 自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		―	親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
		―	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年1月20日現在 ]	当期 [ 平成29年7月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年1月20日現在 ]	当期 [ 平成29年7月20日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△27,509,062	△33,877,387
合計	△27,509,062	△33,877,387

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。