有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年2月10日現在	当期 平成28年8月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	96,842,695円	114,637,577円
期中追加設定元本額	22,782,596円	885,375,480円
期中一部解約元本額	4,987,714円	18,550,304円
2.受益権の総数	114,637,577口	981,462,753口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,506,976円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は141,280,332円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日			当期 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第53期 (平成27年8月11日から平成27年9月10日まで)			第59期 (平成28年2月11日から平成28年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	796,693円	費用控除後の配当等収益額	A	1,507,024円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,042,435円	収益調整金額	C	24,613,323円
分配準備積立金額	D	8,418,731円	分配準備積立金額	D	10,312,701円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,257,859円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,433,048円
当ファンドの期末残存口数	F	95,768,320口	当ファンドの期末残存口数	F	162,832,386口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,010.86円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,237.44円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	478,841円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	814,161円
第54期 (平成27年9月11日から平成27年10月13日まで)			第60期 (平成28年3月11日から平成28年4月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	825,878円	費用控除後の配当等収益額	A	1,768,748円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,795,452円	収益調整金額	C	32,689,747円
分配準備積立金額	D	8,508,684円	分配準備積立金額	D	10,869,030円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,130,014円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,327,525円
当ファンドの期末残存口数	F	93,346,452口	当ファンドの期末残存口数	F	199,131,547口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,049.34円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,276.24円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	466,732円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	995,657円
第55期 (平成27年10月14日から平成27年11月10日まで)			第61期 (平成28年4月12日から平成28年5月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	793,066円	費用控除後の配当等収益額	A	2,091,163円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,803,756円	収益調整金額	C	44,742,460円
分配準備積立金額	D	8,865,757円	分配準備積立金額	D	11,642,121円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,462,579円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,475,744円
当ファンドの期末残存口数	F	93,377,622口	当ファンドの期末残存口数	F	253,270,717口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,084.27円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,308.80円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	466,888円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,266,353円
第56期 (平成27年11月11日から平成27年12月10日まで)			第62期 (平成28年5月11日から平成28年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	949,441円	費用控除後の配当等収益額	A	2,510,999円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,321,077円	収益調整金額	C	57,408,925円
分配準備積立金額	D	9,191,935円	分配準備積立金額	D	12,234,680円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,462,453円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,154,604円
当ファンドの期末残存口数	F	110,667,739口	当ファンドの期末残存口数	F	308,319,771口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,120.07円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,340.24円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	553,338円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,541,598円
第57期 (平成27年12月11日から平成28年1月12日まで)			第63期 (平成28年6月11日から平成28年7月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	946,468円	費用控除後の配当等収益額	A	4,160,524円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	13,340,160円	収益調整金額	C	124,522,607円
分配準備積立金額	D	9,588,038円	分配準備積立金額	D	13,109,464円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,874,666円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,792,595円
当ファンドの期末残存口数	F	110,759,930口	当ファンドの期末残存口数	F	596,859,909口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,155.52円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,375.62円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	553,799円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,984,299円
第58期 (平成28年1月13日から平成28年2月10日まで)			第64期 (平成28年7月12日から平成28年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,024,331円	費用控除後の配当等収益額	A	8,083,593円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	14,275,747円	収益調整金額	C	214,278,512円
分配準備積立金額	D	9,861,557円	分配準備積立金額	D	14,126,197円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,161,635円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,488,302円
当ファンドの期末残存口数	F	114,637,577口	当ファンドの期末残存口数	F	981,462,753口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,194.87円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,409.53円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	573,187円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,907,313円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日	当期 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日	当期 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	1,279,071
投資証券	214
合計	1,279,285

当期(平成28年8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△12,121,219
投資証券	△250
合計	△12,121,469

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年2月10日現在)	当期 (平成28年8月10日現在)
1口当たり純資産額	0.8211円	0.8561円
(1万口当たり純資産額)	(8,211円)	(8,561円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。