有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第31条により、2020年 8月10日が休日のため、当特定期間期首を2020年 8月12日としております。このため当特定期間は183日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2020年 8月11日現在	当期 2021年 2月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	28,311,015,625円	28,899,468,543円
	期中追加設定元本額	3,825,884,771円	3,605,587,079円
	期中一部解約元本額	3,237,431,853円	6,266,471,245円
2.	受益権の総数	28,899,468,543口	26,238,584,377口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,556,467,802円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,212,203,708円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 2月11日 至 2020年 8月11日				当期 自 2020年 8月12日 至 2021年 2月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第107期 (2020年 2月11日から2020年 3月10日まで)				第113期 (2020年 8月12日から2020年 9月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	139,868,931円		費用控除後の配当等収益額	A	99,748,772円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,796,759,696円		収益調整金額	C	9,605,537,332円
	分配準備積立金額	D	1,616,507,748円		分配準備積立金額	D	1,732,591,271円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,553,136,375円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,437,877,375円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,219,826,733口		当ファンドの期末残存口数	F	28,169,111,541口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,953.85円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,060.42円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,659,480円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,507,334円
	第108期 (2020年 3月11日から2020年 4月10日まで)				第114期 (2020年 9月11日から2020年10月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	143,264,087円		費用控除後の配当等収益額	A	115,378,863円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,907,652,812円		収益調整金額	C	9,506,039,831円
	分配準備積立金額	D	1,635,278,007円		分配準備積立金額	D	1,703,671,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,686,194,906円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,325,089,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,416,310,427口		当ファンドの期末残存口数	F	27,811,478,902口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,972.68円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,072.07円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,248,931円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,434,436円
	第109期 (2020年 4月11日から2020年 5月11日まで)				第115期 (2020年10月13日から2020年11月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	112,670,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,890,754,228円		収益調整金額	C	9,268,642,851円
	分配準備積立金額	D	1,671,520,640円		分配準備積立金額	D	1,656,586,965円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,562,274,868円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,037,900,676円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,325,835,257口		当ファンドの期末残存口数	F	27,028,640,549口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,942.69円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,083.76円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,977,505円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,085,921円
	第110期 (2020年 5月12日から2020年 6月10日まで)				第116期 (2020年11月11日から2020年12月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	324,841,361円		費用控除後の配当等収益額	A	92,356,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,973,348,715円		収益調整金額	C	9,051,895,486円
	分配準備積立金額	D	1,567,081,251円		分配準備積立金額	D	1,602,055,010円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,865,271,327円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,746,306,984円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,488,355,263口		当ファンドの期末残存口数	F	26,281,078,875口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,023.70円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,088.97円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,465,065円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,843,236円
	第111期 (2020年 6月11日から2020年 7月10日まで)				第117期 (2020年12月11日から2021年 1月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	147,080,492円		費用控除後の配当等収益額	A	103,845,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,972,239,783円		収益調整金額	C	9,289,270,324円
	分配準備積立金額	D	1,759,452,736円		分配準備積立金額	D	1,559,051,015円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,878,773,011円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,952,166,988円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,375,163,048口		当ファンドの期末残存口数	F	26,726,384,211口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,043.79円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,097.87円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,125,489円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,179,152円
	第112期 (2020年 7月11日から2020年 8月11日まで)				第118期 (2021年 1月13日から2021年 2月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	119,034,210円		費用控除後の配当等収益額	A	94,179,404円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,832,663,317円		収益調整金額	C	9,141,899,482円
	分配準備積立金額	D	1,767,110,269円		分配準備積立金額	D	1,531,700,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,718,807,796円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,767,779,577円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,899,468,543口		当ファンドの期末残存口数	F	26,238,584,377口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,055.00円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,103.78円
	10,000口当たり分配金額	H	30.00円		10,000口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,698,405円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,715,753円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2020年 2月11日 至 2020年 8月11日	当期 自 2020年 8月12日 至 2021年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2020年 2月11日 至 2020年 8月11日	当期 自 2020年 8月12日 至 2021年 2月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年 8月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	652,844,894
投資証券	△4,087
合計	652,840,807

 
当期(2021年 2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△652,615,878
投資証券	△5,913
合計	△652,621,791

 
(デリバティブ取引等に関する注記) 
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年 8月11日現在)	当期 (2021年 2月10日現在)
1口当たり純資産額	0.7039円	0.6870円
(1万口当たり純資産額)	(7,039円)	(6,870円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。