有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年8月10日現在	当期 平成29年2月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	114,637,577円	981,462,753円
期中追加設定元本額	885,375,480円	1,560,231,845円
期中一部解約元本額	18,550,304円	120,964,179円
2.受益権の総数	981,462,753口	2,420,730,419口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は141,280,332円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は523,163,395円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日			当期 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第59期 (平成28年2月11日から平成28年3月10日まで)			第65期 (平成28年8月11日から平成28年9月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,507,024円	費用控除後の配当等収益額	A	12,135,799円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	24,613,323円	収益調整金額	C	343,562,375円
分配準備積立金額	D	10,312,701円	分配準備積立金額	D	17,245,529円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,433,048円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	372,943,703円
当ファンドの期末残存口数	F	162,832,386口	当ファンドの期末残存口数	F	1,524,948,010口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,237.44円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,445.60円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	814,161円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,624,740円
第60期 (平成28年3月11日から平成28年4月11日まで)			第66期 (平成28年9月13日から平成28年10月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,768,748円	費用控除後の配当等収益額	A	16,465,399円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	32,689,747円	収益調整金額	C	420,567,731円
分配準備積立金額	D	10,869,030円	分配準備積立金額	D	21,227,243円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,327,525円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,260,373円
当ファンドの期末残存口数	F	199,131,547口	当ファンドの期末残存口数	F	1,843,694,836口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,276.24円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,485.53円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	995,657円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,218,474円
第61期 (平成28年4月12日から平成28年5月10日まで)			第67期 (平成28年10月12日から平成28年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,091,163円	費用控除後の配当等収益額	A	18,087,250円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	44,742,460円	収益調整金額	C	453,100,651円
分配準備積立金額	D	11,642,121円	分配準備積立金額	D	28,302,892円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,475,744円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	499,490,793円
当ファンドの期末残存口数	F	253,270,717口	当ファンドの期末残存口数	F	1,976,546,430口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,308.80円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,527.06円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,266,353円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,882,732円
第62期 (平成28年5月11日から平成28年6月10日まで)			第68期 (平成28年11月11日から平成28年12月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,510,999円	費用控除後の配当等収益額	A	19,054,720円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	57,408,925円	収益調整金額	C	488,644,725円
分配準備積立金額	D	12,234,680円	分配準備積立金額	D	36,318,867円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,154,604円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	544,018,312円
当ファンドの期末残存口数	F	308,319,771口	当ファンドの期末残存口数	F	2,118,049,602口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,340.24円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,568.47円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,541,598円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,590,248円
第63期 (平成28年6月11日から平成28年7月11日まで)			第69期 (平成28年12月13日から平成29年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,160,524円	費用控除後の配当等収益額	A	22,674,605円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	124,522,607円	収益調整金額	C	550,854,329円
分配準備積立金額	D	13,109,464円	分配準備積立金額	D	44,718,937円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,792,595円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,247,871円
当ファンドの期末残存口数	F	596,859,909口	当ファンドの期末残存口数	F	2,364,807,451口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,375.62円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,614.36円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,984,299円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,824,037円
第64期 (平成28年7月12日から平成28年8月10日まで)			第70期 (平成29年1月11日から平成29年2月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	8,083,593円	費用控除後の配当等収益額	A	22,602,393円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	214,278,512円	収益調整金額	C	566,332,671円
分配準備積立金額	D	14,126,197円	分配準備積立金額	D	54,432,026円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,488,302円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	643,367,090円
当ファンドの期末残存口数	F	981,462,753口	当ファンドの期末残存口数	F	2,420,730,419口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,409.53円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,657.72円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,907,313円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,103,652円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日	当期 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日	当期 自 平成28年8月11日 至 平成29年2月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△12,121,219
投資証券	△250
合計	△12,121,469

当期(平成29年2月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△12,499,777
投資証券	△313
合計	△12,500,090

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年8月10日現在)	当期 (平成29年2月10日現在)
1口当たり純資産額	0.8561円	0.7839円
(1万口当たり純資産額)	(8,561円)	(7,839円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。