有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第31条により、平成30年2月10日から平成30年2月12日が休日のため、当特定期間期末を平成30年2月13日としております。このため当特定期間は187日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年8月10日現在	当期 平成30年2月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,420,730,419円	1,486,665,871円
期中追加設定元本額	251,417,350円	864,095,400円
期中一部解約元本額	1,185,481,898円	452,160,787円
2.受益権の総数	1,486,665,871口	1,898,600,484口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は273,432,763円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は558,628,908円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日			当期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第71期 (平成29年2月11日から平成29年3月10日まで)			第77期 (平成29年8月11日から平成29年9月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	23,731,519円	費用控除後の配当等収益額	A	14,028,244円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	553,809,699円	収益調整金額	C	345,571,847円
分配準備積立金額	D	61,633,941円	分配準備積立金額	D	71,549,135円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	639,175,159円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,149,226円
当ファンドの期末残存口数	F	2,360,013,573口	当ファンドの期末残存口数	F	1,436,064,890口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,708.33円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,002.28円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,800,067円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,180,324円
第72期 (平成29年3月11日から平成29年4月10日まで)			第78期 (平成29年9月12日から平成29年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	22,017,331円	費用控除後の配当等収益額	A	13,727,356円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	514,013,735円	収益調整金額	C	343,219,856円
分配準備積立金額	D	67,304,302円	分配準備積立金額	D	70,849,831円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	603,335,368円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,797,043円
当ファンドの期末残存口数	F	2,186,754,820口	当ファンドの期末残存口数	F	1,402,536,926口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,759.02円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,050.14円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,933,774円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,012,684円
第73期 (平成29年4月11日から平成29年5月10日まで)			第79期 (平成29年10月11日から平成29年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	18,793,269円	費用控除後の配当等収益額	A	15,049,495円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	464,092,807円	収益調整金額	C	446,934,891円
分配準備積立金額	D	70,572,520円	分配準備積立金額	D	73,527,137円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,458,596円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	535,511,523円
当ファンドの期末残存口数	F	1,973,630,858口	当ファンドの期末残存口数	F	1,725,444,200口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,804.25円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,103.60円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,868,154円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,627,221円
第74期 (平成29年5月11日から平成29年6月12日まで)			第80期 (平成29年11月11日から平成29年12月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	16,321,455円	費用控除後の配当等収益額	A	16,214,832円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	393,419,356円	収益調整金額	C	429,458,928円
分配準備積立金額	D	64,456,142円	分配準備積立金額	D	75,074,568円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	474,196,953円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	520,748,328円
当ファンドの期末残存口数	F	1,661,905,254口	当ファンドの期末残存口数	F	1,651,859,005口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,853.30円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,152.48円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,309,526円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,259,295円
第75期 (平成29年6月13日から平成29年7月10日まで)			第81期 (平成29年12月12日から平成30年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	15,404,325円	費用控除後の配当等収益額	A	18,218,966円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	375,172,224円	収益調整金額	C	484,927,343円
分配準備積立金額	D	68,532,273円	分配準備積立金額	D	82,662,364円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	459,108,822円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	585,808,673円
当ファンドの期末残存口数	F	1,582,730,126口	当ファンドの期末残存口数	F	1,829,458,242口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,900.72円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,202.07円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,913,650円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,147,291円
第76期 (平成29年7月11日から平成29年8月10日まで)			第82期 (平成30年1月11日から平成30年2月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	15,365,869円	費用控除後の配当等収益額	A	19,142,654円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	355,448,446円	収益調整金額	C	508,046,305円
分配準備積立金額	D	68,361,070円	分配準備積立金額	D	90,410,469円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	439,175,385円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	617,599,428円
当ファンドの期末残存口数	F	1,486,665,871口	当ファンドの期末残存口数	F	1,898,600,484口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,954.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,252.90円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,433,329円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,493,002円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日	当期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日	当期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年8月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	27,743,297
投資証券	△172
合計	27,743,125

当期(平成30年2月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△117,932,398
投資証券	△172
合計	△117,932,570

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年8月10日現在)	当期 (平成30年2月13日現在)
1口当たり純資産額	0.8161円	0.7058円
(1万口当たり純資産額)	(8,161円)	(7,058円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。