有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

【提出】: 2016/01/20 9:13
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (平成27年 4月20日現在)		第11特定期間 (平成27年10月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		312,099,302,645口		307,374,711,924口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	49,487,085,274円	元本の欠損	84,989,513,403円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8414円	1口当たり純資産額	0.7235円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,414円)	(1万口当たり純資産額)	(7,235円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自平成26年10月21日至平成27年 4月20日				第11特定期間自平成27年 4月21日至平成27年10月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第53期自平成26年10月21日至平成26年11月20日				第59期自平成27年 4月21日至平成27年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,949,716,864円		費用控除後の配当等収益額	A	2,454,278,705円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	62,800,074,470円		収益調整金額	C	77,051,969,874円
	分配準備積立金額	D	15,919,035,890円		分配準備積立金額	D	13,488,639,280円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,668,827,224円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,994,887,859円
	当ファンドの期末残存口数	F	274,350,071,212口		当ファンドの期末残存口数	F	311,688,332,505口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,013円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,983円
	1万口当たり分配金額	H	105円		1万口当たり分配金額	H	105円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,880,675,747円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,272,727,491円
	第54期自平成26年11月21日至平成26年12月22日				第60期自平成27年 5月21日至平成27年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,740,119,020円		費用控除後の配当等収益額	A	2,433,183,524円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	62,964,212,127円		収益調整金額	C	77,365,219,981円
	分配準備積立金額	D	15,974,795,438円		分配準備積立金額	D	12,303,263,483円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,679,126,585円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,101,666,988円
	当ファンドの期末残存口数	F	271,185,020,651口		当ファンドの期末残存口数	F	311,428,317,680口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,048円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,957円
	1万口当たり分配金額	H	105円		1万口当たり分配金額	H	105円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,847,442,716円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,269,997,335円
	第55期自平成26年12月23日至平成27年 1月20日				第61期自平成27年 6月23日至平成27年 7月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,885,108,981円		費用控除後の配当等収益額	A	2,467,602,844円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	65,520,546,603円		収益調整金額	C	77,922,119,666円
	分配準備積立金額	D	16,597,953,061円		分配準備積立金額	D	11,193,269,563円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,003,608,645円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,582,992,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	278,763,528,360口		当ファンドの期末残存口数	F	312,367,271,051口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,085円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,931円
	1万口当たり分配金額	H	105円		1万口当たり分配金額	H	105円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,927,017,047円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,279,856,346円
	第56期自平成27年 1月21日至平成27年 2月20日				第62期自平成27年 7月22日至平成27年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,298,879,723円		費用控除後の配当等収益額	A	2,450,219,164円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	70,689,388,887円		収益調整金額	C	77,882,644,333円
	分配準備積立金額	D	17,148,042,716円		分配準備積立金額	D	10,077,767,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,136,311,326円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,410,630,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	294,578,487,400口		当ファンドの期末残存口数	F	311,092,402,636口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,059円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,906円
	1万口当たり分配金額	H	105円		1万口当たり分配金額	H	105円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,093,074,117円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,266,470,227円
	第57期自平成27年 2月21日至平成27年 3月20日				第63期自平成27年 8月21日至平成27年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,370,941,263円		費用控除後の配当等収益額	A	2,392,472,330円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	73,829,994,477円		収益調整金額	C	77,092,906,843円
	分配準備積立金額	D	15,861,512,412円		分配準備積立金額	D	8,916,489,012円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,062,448,152円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,401,868,185円
	当ファンドの期末残存口数	F	303,353,290,810口		当ファンドの期末残存口数	F	306,984,318,717口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,034円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,879円
	1万口当たり分配金額	H	105円		1万口当たり分配金額	H	105円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,185,209,553円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,223,335,346円
	第58期自平成27年 3月21日至平成27年 4月20日				第64期自平成27年 9月25日至平成27年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,449,277,312円		費用控除後の配当等収益額	A	2,551,325,299円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	76,737,275,386円		収益調整金額	C	77,326,266,731円
	分配準備積立金額	D	14,728,308,835円		分配準備積立金額	D	7,968,664,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,914,861,533円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,846,256,901円
	当ファンドの期末残存口数	F	312,099,302,645口		当ファンドの期末残存口数	F	307,374,711,924口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,009円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,857円
	1万口当たり分配金額	H	105円		1万口当たり分配金額	H	105円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,277,042,677円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,227,434,475円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自平成27年 4月21日至平成27年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (平成27年10月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自平成26年10月21日至平成27年 4月20日	第11特定期間自平成27年 4月21日至平成27年10月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	271,968,873,335円	312,099,302,645円
期中追加設定元本額	97,169,273,944円	46,811,211,573円
期中一部解約元本額	57,038,844,634円	51,535,802,294円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (平成27年 4月20日現在)	第11特定期間 (平成27年10月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△607,068,471	5,271,073,669
親投資信託受益証券	100	-
合計	△607,068,371	5,271,073,669

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

開示資料

決算