有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【提出】: 2021/01/20 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (2020年 4月20日現在)		第21特定期間 (2020年10月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		281,475,537,046口		271,734,461,214口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	168,566,771,368円	元本の欠損	157,056,568,468円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4011円	1口当たり純資産額	0.4220円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,011円)	(1万口当たり純資産額)	(4,220円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自 2019年10月22日至 2020年 4月20日				第21特定期間自 2020年 4月21日至 2020年10月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第113期自 2019年10月22日至 2019年11月20日				第119期自 2020年 4月21日至 2020年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	506,527,191円		費用控除後の配当等収益額	A	557,384,615円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	61,377,809,802円		収益調整金額	C	55,191,616,801円
	分配準備積立金額	D	80,558,089円		分配準備積立金額	D	208,502,160円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,964,895,082円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,957,503,576円
	当ファンドの期末残存口数	F	292,959,454,704口		当ファンドの期末残存口数	F	281,551,652,797口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,115円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,987円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,171,837,818円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,126,206,611円
	第114期自 2019年11月21日至 2019年12月20日				第120期自 2020年 5月21日至 2020年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	561,428,706円		費用控除後の配当等収益額	A	553,448,385円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	60,068,236,385円		収益調整金額	C	54,456,352,849円
	分配準備積立金額	D	1,145,989円		分配準備積立金額	D	201,553,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,630,811,080円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,211,354,239円
	当ファンドの期末残存口数	F	289,468,943,724口		当ファンドの期末残存口数	F	280,660,897,505口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,094円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,967円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,157,875,774円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,122,643,590円
	第115期自 2019年12月21日至 2020年 1月20日				第121期自 2020年 6月23日至 2020年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	551,902,299円		費用控除後の配当等収益額	A	551,442,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	59,023,540,647円		収益調整金額	C	53,892,955,974円
	分配準備積立金額	D	127,069,664円		分配準備積立金額	D	53,056,994円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,702,512,610円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,497,454,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	287,898,568,802口		当ファンドの期末残存口数	F	279,920,142,251口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,073円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,946円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,151,594,275円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,119,680,569円
	第116期自 2020年 1月21日至 2020年 2月20日				第122期自 2020年 7月21日至 2020年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	479,942,932円		費用控除後の配当等収益額	A	529,893,614円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,752,118,251円		収益調整金額	C	52,731,992,119円
	分配準備積立金額	D	101,534,529円		分配準備積立金額	D	182,467,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,333,595,712円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,444,353,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	284,469,068,565口		当ファンドの期末残存口数	F	277,489,735,844口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,050円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,925円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,137,876,274円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,109,958,943円
	第117期自 2020年 2月21日至 2020年 3月23日				第123期自 2020年 8月21日至 2020年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	475,386,068円		費用控除後の配当等収益額	A	427,357,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,558,748,740円		収益調整金額	C	51,402,786,181円
	分配準備積立金額	D	152,824,178円		分配準備積立金額	D	154,543,088円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,186,958,986円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,984,686,731円
	当ファンドの期末残存口数	F	282,059,529,082口		当ファンドの期末残存口数	F	273,368,230,920口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,027円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,901円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,128,238,116円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,093,472,923円
	第118期自 2020年 3月24日至 2020年 4月20日				第124期自 2020年 9月24日至 2020年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	568,084,431円		費用控除後の配当等収益額	A	451,625,055円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,738,891,699円		収益調整金額	C	50,552,323,863円
	分配準備積立金額	D	203,944,073円		分配準備積立金額	D	34,841,325円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,510,920,203円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,038,790,243円
	当ファンドの期末残存口数	F	281,475,537,046口		当ファンドの期末残存口数	F	271,734,461,214口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,007円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,878円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,125,902,148円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,086,937,844円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自 2020年 4月21日至 2020年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (2020年10月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自 2019年10月22日至 2020年 4月20日	第21特定期間自 2020年 4月21日至 2020年10月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	296,286,412,767円	281,475,537,046円
期中追加設定元本額	8,042,224,357円	5,091,950,082円
期中一部解約元本額	22,853,100,078円	14,833,025,914円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (2020年 4月20日現在)	第21特定期間 (2020年10月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	8,348,596,263	△484,027,678
親投資信託受益証券	△100	-
合計	8,348,596,163	△484,027,678

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

開示資料

決算