有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

【提出】: 2018/07/20 9:14
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2017年10月20日現在)		第16特定期間 (2018年 4月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		261,474,311,295口		262,981,766,667口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	101,435,346,121円	元本の欠損	119,210,761,412円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6121円	1口当たり純資産額	0.5467円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,121円)	(1万口当たり純資産額)	(5,467円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2017年 4月21日至 2017年10月20日				第16特定期間自 2017年10月21日至 2018年 4月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第83期自 2017年 4月21日至 2017年 5月22日				第89期自 2017年10月21日至 2017年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,189,763,459円		費用控除後の配当等収益額	A	1,072,255,467円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	68,760,760,829円		収益調整金額	C	66,448,252,855円
	分配準備積立金額	D	741,978,278円		分配準備積立金額	D	71,028,495円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,692,502,566円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,591,536,817円
	当ファンドの期末残存口数	F	268,401,894,685口		当ファンドの期末残存口数	F	260,623,601,267口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,633円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,593円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,342,009,473円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,303,118,006円
	第84期自 2017年 5月23日至 2017年 6月20日				第90期自 2017年11月21日至 2017年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,213,691,603円		費用控除後の配当等収益額	A	1,149,818,776円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	69,520,634,788円		収益調整金額	C	66,900,096,015円
	分配準備積立金額	D	579,703,567円		分配準備積立金額	D	99,201,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,314,029,958円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,149,116,345円
	当ファンドの期末残存口数	F	271,270,216,433口		当ファンドの期末残存口数	F	263,388,101,233口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,628円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,587円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,356,351,082円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,316,940,506円
	第85期自 2017年 6月21日至 2017年 7月20日				第91期自 2017年12月21日至 2018年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,221,262,067円		費用控除後の配当等収益額	A	856,530,394円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	69,204,452,174円		収益調整金額	C	66,525,683,866円
	分配準備積立金額	D	425,828,897円		分配準備積立金額	D	192,194,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,851,543,138円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,574,408,657円
	当ファンドの期末残存口数	F	269,977,723,084口		当ファンドの期末残存口数	F	262,926,394,185口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,624円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,570円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,349,888,615円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,314,631,970円
	第86期自 2017年 7月21日至 2017年 8月21日				第92期自 2018年 1月23日至 2018年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,088,333,283円		費用控除後の配当等収益額	A	785,099,646円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	67,478,979,009円		収益調整金額	C	65,745,414,879円
	分配準備積立金額	D	284,579,057円		分配準備積立金額	D	126,001,678円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,851,891,349円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,656,516,203円
	当ファンドの期末残存口数	F	263,208,874,953口		当ファンドの期末残存口数	F	261,375,937,177口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,615円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,550円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,316,044,374円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,306,879,685円
	第87期自 2017年 8月22日至 2017年 9月20日				第93期自 2018年 2月21日至 2018年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,167,898,390円		費用控除後の配当等収益額	A	782,030,893円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	66,995,691,171円		収益調整金額	C	65,320,660,944円
	分配準備積立金額	D	55,271,167円		分配準備積立金額	D	125,358,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,218,860,728円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,228,050,201円
	当ファンドの期末残存口数	F	261,287,184,631口		当ファンドの期末残存口数	F	261,742,377,025口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,610円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,530円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,306,435,923円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,308,711,885円
	第88期自 2017年 9月21日至 2017年10月20日				第94期自 2018年 3月21日至 2018年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,072,477,879円		費用控除後の配当等収益額	A	815,832,863円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	66,920,463,972円		収益調整金額	C	65,109,884,114円
	分配準備積立金額	D	46,139,105円		分配準備積立金額	D	120,508,936円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,039,080,956円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,046,225,913円
	当ファンドの期末残存口数	F	261,474,311,295口		当ファンドの期末残存口数	F	262,981,766,667口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,602円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,511円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,307,371,556円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,314,908,833円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2017年10月21日至 2018年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2018年 4月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2017年 4月21日至 2017年10月20日	第16特定期間自 2017年10月21日至 2018年 4月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	266,288,399,893円	261,474,311,295円
期中追加設定元本額	36,959,287,577円	28,313,481,447円
期中一部解約元本額	41,773,376,175円	26,806,026,075円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2017年10月20日現在)	第16特定期間 (2018年 4月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,306,312,363	510,541,468
親投資信託受益証券	△100	△100
合計	△1,306,312,463	510,541,368

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

開示資料

決算