有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

【提出】: 2017/07/20 10:12
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (平成28年10月20日現在)		第14特定期間 (平成29年 4月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		274,210,955,734口		266,288,399,893口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	107,740,653,898円	元本の欠損	108,369,969,508円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6071円	1口当たり純資産額	0.5930円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,071円)	(1万口当たり純資産額)	(5,930円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自平成28年 4月21日至平成28年10月20日				第14特定期間自平成28年10月21日至平成29年 4月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第71期自平成28年 4月21日至平成28年 5月20日				第77期自平成28年10月21日至平成28年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,266,707,414円		費用控除後の配当等収益額	A	1,135,061,719円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	77,061,726,220円		収益調整金額	C	68,741,907,751円
	分配準備積立金額	D	3,712,894,067円		分配準備積立金額	D	2,064,513,865円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,041,327,701円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,941,483,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	302,838,343,136口		当ファンドの期末残存口数	F	269,275,648,916口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,709円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,671円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,514,191,715円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,346,378,244円
	第72期自平成28年 5月21日至平成28年 6月20日				第78期自平成28年11月22日至平成28年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,242,569,215円		費用控除後の配当等収益額	A	1,224,636,970円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	74,605,447,176円		収益調整金額	C	67,777,347,482円
	分配準備積立金額	D	3,283,166,765円		分配準備積立金額	D	1,789,019,693円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,131,183,156円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,791,004,145円
	当ファンドの期末残存口数	F	292,901,023,919口		当ファンドの期末残存口数	F	265,316,205,286口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,701円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,668円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,464,505,119円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,326,581,026円
	第73期自平成28年 6月21日至平成28年 7月20日				第79期自平成28年12月21日至平成29年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,337,679,049円		費用控除後の配当等収益額	A	1,195,007,936円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	73,662,090,128円		収益調整金額	C	67,798,697,602円
	分配準備積立金額	D	2,976,954,901円		分配準備積立金額	D	1,644,560,983円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,976,724,078円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,638,266,521円
	当ファンドの期末残存口数	F	289,009,197,222口		当ファンドの期末残存口数	F	265,203,854,102口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,698円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,663円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,445,045,986円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,326,019,270円
	第74期自平成28年 7月21日至平成28年 8月22日				第80期自平成29年 1月21日至平成29年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,190,411,252円		費用控除後の配当等収益額	A	1,092,470,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	72,141,583,537円		収益調整金額	C	67,653,189,044円
	分配準備積立金額	D	2,781,082,889円		分配準備積立金額	D	1,472,483,183円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,113,077,678円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,218,142,715円
	当ファンドの期末残存口数	F	282,925,064,663口		当ファンドの期末残存口数	F	264,467,111,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,690円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,655円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,414,625,323円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,322,335,558円
	第75期自平成28年 8月23日至平成28年 9月20日				第81期自平成29年 2月21日至平成29年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,186,119,492円		費用控除後の配当等収益額	A	1,102,415,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	70,562,768,741円		収益調整金額	C	67,181,247,578円
	分配準備積立金額	D	2,476,849,310円		分配準備積立金額	D	1,204,344,234円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,225,737,543円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,488,007,795円
	当ファンドの期末残存口数	F	276,630,030,969口		当ファンドの期末残存口数	F	262,478,098,210口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,683円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,647円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,383,150,154円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,312,390,491円
	第76期自平成28年 9月21日至平成28年10月20日				第82期自平成29年 3月22日至平成29年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,262,822,488円		費用控除後の配当等収益額	A	1,106,196,538円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	69,972,820,412円		収益調整金額	C	68,193,728,864円
	分配準備積立金額	D	2,235,313,482円		分配準備積立金額	D	978,777,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,470,956,382円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,278,702,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	274,210,955,734口		当ファンドの期末残存口数	F	266,288,399,893口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,679円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,639円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,371,054,778円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,331,441,999円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自平成28年10月21日至平成29年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (平成29年 4月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自平成28年 4月21日至平成28年10月20日	第14特定期間自平成28年10月21日至平成29年 4月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	299,851,958,634円	274,210,955,734円
期中追加設定元本額	26,212,599,460円	36,073,356,116円
期中一部解約元本額	51,853,602,360円	43,995,911,957円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (平成28年10月20日現在)	第14特定期間 (平成29年 4月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	4,782,600,577	△8,339,039,802
親投資信託受益証券	-	-
合計	4,782,600,577	△8,339,039,802

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

開示資料

決算