有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

【提出】: 2018/01/19 9:08
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (平成29年 4月20日現在)		第15特定期間 (平成29年10月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		266,288,399,893口		261,474,311,295口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	108,369,969,508円	元本の欠損	101,435,346,121円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5930円	1口当たり純資産額	0.6121円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,930円)	(1万口当たり純資産額)	(6,121円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自平成28年10月21日至平成29年 4月20日				第15特定期間自平成29年 4月21日至平成29年10月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第77期自平成28年10月21日至平成28年11月21日				第83期自平成29年 4月21日至平成29年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,135,061,719円		費用控除後の配当等収益額	A	1,189,763,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	68,741,907,751円		収益調整金額	C	68,760,760,829円
	分配準備積立金額	D	2,064,513,865円		分配準備積立金額	D	741,978,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,941,483,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,692,502,566円
	当ファンドの期末残存口数	F	269,275,648,916口		当ファンドの期末残存口数	F	268,401,894,685口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,671円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,633円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,346,378,244円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,342,009,473円
	第78期自平成28年11月22日至平成28年12月20日				第84期自平成29年 5月23日至平成29年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,224,636,970円		費用控除後の配当等収益額	A	1,213,691,603円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	67,777,347,482円		収益調整金額	C	69,520,634,788円
	分配準備積立金額	D	1,789,019,693円		分配準備積立金額	D	579,703,567円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,791,004,145円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,314,029,958円
	当ファンドの期末残存口数	F	265,316,205,286口		当ファンドの期末残存口数	F	271,270,216,433口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,668円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,628円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,326,581,026円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,356,351,082円
	第79期自平成28年12月21日至平成29年 1月20日				第85期自平成29年 6月21日至平成29年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,195,007,936円		費用控除後の配当等収益額	A	1,221,262,067円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	67,798,697,602円		収益調整金額	C	69,204,452,174円
	分配準備積立金額	D	1,644,560,983円		分配準備積立金額	D	425,828,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,638,266,521円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,851,543,138円
	当ファンドの期末残存口数	F	265,203,854,102口		当ファンドの期末残存口数	F	269,977,723,084口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,663円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,624円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,326,019,270円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,349,888,615円
	第80期自平成29年 1月21日至平成29年 2月20日				第86期自平成29年 7月21日至平成29年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,092,470,488円		費用控除後の配当等収益額	A	1,088,333,283円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	67,653,189,044円		収益調整金額	C	67,478,979,009円
	分配準備積立金額	D	1,472,483,183円		分配準備積立金額	D	284,579,057円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,218,142,715円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,851,891,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	264,467,111,650口		当ファンドの期末残存口数	F	263,208,874,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,655円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,615円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,322,335,558円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,316,044,374円
	第81期自平成29年 2月21日至平成29年 3月21日				第87期自平成29年 8月22日至平成29年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,102,415,983円		費用控除後の配当等収益額	A	1,167,898,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	67,181,247,578円		収益調整金額	C	66,995,691,171円
	分配準備積立金額	D	1,204,344,234円		分配準備積立金額	D	55,271,167円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,488,007,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,218,860,728円
	当ファンドの期末残存口数	F	262,478,098,210口		当ファンドの期末残存口数	F	261,287,184,631口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,647円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,610円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,312,390,491円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,306,435,923円
	第82期自平成29年 3月22日至平成29年 4月20日				第88期自平成29年 9月21日至平成29年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,106,196,538円		費用控除後の配当等収益額	A	1,072,477,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	68,193,728,864円		収益調整金額	C	66,920,463,972円
	分配準備積立金額	D	978,777,549円		分配準備積立金額	D	46,139,105円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,278,702,951円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,039,080,956円
	当ファンドの期末残存口数	F	266,288,399,893口		当ファンドの期末残存口数	F	261,474,311,295口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,639円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,602円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,331,441,999円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,307,371,556円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自平成29年 4月21日至平成29年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (平成29年10月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自平成28年10月21日至平成29年 4月20日	第15特定期間自平成29年 4月21日至平成29年10月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	274,210,955,734円	266,288,399,893円
期中追加設定元本額	36,073,356,116円	36,959,287,577円
期中一部解約元本額	43,995,911,957円	41,773,376,175円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (平成29年 4月20日現在)	第15特定期間 (平成29年10月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△8,339,039,802	△1,306,312,363
親投資信託受益証券	-	△100
合計	△8,339,039,802	△1,306,312,463

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

開示資料

決算