有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	390,906	11,669.10	11,611.46	-	95.83%
	ケイマン諸島			4,561,533,206	4,539,003,035	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0032	1.0033	-	0.13%
	日本			6,014,788	6,014,788	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.83%
親投資信託受益証券	0.13%
合計	95.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	50,000,000	102.26	101.95	2.000000	61.09%
	日本			51,131,000	50,977,000	2016/8/31
2	855回 政保公営企業債券	特殊債券	2,000,000	100.64	100.05	1.300000	2.40%
	日本			2,012,920	2,001,080	2015/9/18
3	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000	102.66	102.18	1.700000	1.22%
	日本			1,026,670	1,021,860	2016/12/28
4	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	1,000,000	102.84	101.92	2.000000	1.22%
	日本			1,028,440	1,019,270	2016/8/25
5	101回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,000,000	100.68	100.51	0.400000	1.20%
	日本			1,006,860	1,005,190	2016/12/20
6	858回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000	101.14	100.46	1.500000	1.20%
	日本			1,011,430	1,004,620	2015/12/25
7	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	1,000,000	100.67	100.08	1.300000	1.20%
	日本			1,006,730	1,000,830	2015/9/25
8	288回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	104.21	103.47	1.700000	0.62%
	日本			521,090	517,365	2017/9/20
9	275回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	101.06	100.41	1.400000	0.60%
	日本			505,330	502,090	2015/12/20
10	22年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	300,000	100.12	100.05	0.520000	0.36%
	日本			300,372	300,150	2015/12/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	2.43%
地方債証券	0.36%
特殊債券	68.34%
合計	71.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。