有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	270,771	8,930.57	8,922.81	-	97.30%
	ケイマン諸島			2,418,145,688	2,416,044,258	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0027	1.0026	-	0.24%
	日本			6,011,791	6,010,592	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.30%
親投資信託受益証券	0.24%
合計	97.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.45	100.37	0.100000	20.46%
	日本			15,068,100	15,056,400	2020/8/1
2	4回 政保阪神高速道路会社債	特殊債券	15,000,000	101.34	100.06	1.300000	20.40%
	日本			15,201,450	15,009,750	2019/3/18
3	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.47	100.32	0.100000	13.64%
	日本			10,047,900	10,032,600	2020/5/15
4	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.23	100.76	1.500000	12.33%
	日本			9,201,060	9,068,940	2019/8/30
5	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	102.09	100.77	1.400000	1.37%
	日本			1,020,960	1,007,780	2019/9/25
6	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	102.01	100.73	1.360000	1.37%
	日本			1,020,160	1,007,370	2019/9/20
7	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	101.55	100.18	1.400000	1.36%
	日本			1,015,530	1,001,800	2019/4/15
8	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	1,000,000	99.89	99.98	0.220000	1.36%
	日本			998,900	999,820	2019/6/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	34.10%
地方債証券	4.10%
特殊債券	34.09%
合計	72.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。