有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド -Janus USコアプラ ス・ボンド・ファンド 米ド ル建てアルファ毎月決算クラ ス	投資信託受益証券	385,753	10,023.46	10,053.85	-	97.57%
	ケイマン諸島			3,866,590,468	3,878,313,988	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0033	1.0036	-	0.15%
	日本			6,015,388	6,016,587	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.57%
親投資信託受益証券	0.15%
合計	97.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	20,000,000	100.62	100.44	0.400000	25.52%
	日本			20,124,000	20,089,600	2018/3/7
2	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	15,000,000	101.95	101.42	1.500000	19.33%
	日本			15,292,500	15,213,150	2018/1/31
3	373回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.71	100.73	0.100000	12.80%
	日本			10,071,200	10,073,800	2019/2/15
4	885回 政保公営企業債券	特殊債券	3,000,000	103.00	102.13	1.700000	3.89%
	日本			3,090,090	3,064,080	2018/5/22
5	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	100.49	100.13	0.250000	1.40%
	日本			1,105,390	1,101,496	2018/12/26
6	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	104.47	103.58	1.400000	1.32%
	日本			1,044,790	1,035,880	2019/9/25
7	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	104.33	103.46	1.360000	1.31%
	日本			1,043,310	1,034,680	2019/9/20
8	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	103.68	103.07	1.400000	1.31%
	日本			1,036,860	1,030,740	2019/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	12.80%
地方債証券	4.03%
特殊債券	50.05%
合計	66.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。