有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	282,974	9,080.26	9,071.38	-	97.57%
	ケイマン諸島			2,569,482,618	2,566,968,447	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0027	1.0028	-	0.23%
	日本			6,011,791	6,011,791	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.57%
親投資信託受益証券	0.23%
合計	97.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	4回 政保阪神高速道路会社債	特殊債券	15,000,000	101.34	100.73	1.300000	19.21%
	日本			15,201,450	15,109,500	2019/3/18
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.45	100.42	0.100000	19.15%
	日本			15,068,100	15,063,150	2020/8/1
3	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.47	100.37	0.100000	12.76%
	日本			10,047,900	10,037,300	2020/5/15
4	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.23	101.53	1.500000	11.62%
	日本			9,201,060	9,137,700	2019/8/30
5	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	2,000,000	101.26	100.65	1.300000	2.56%
	日本			2,025,340	2,013,060	2019/2/25
6	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	99.96	99.98	0.250000	1.40%
	日本			1,099,560	1,099,813	2018/12/26
7	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	102.09	101.46	1.400000	1.29%
	日本			1,020,960	1,014,690	2019/9/25
8	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	102.01	101.40	1.360000	1.29%
	日本			1,020,160	1,014,070	2019/9/20
9	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	101.55	100.89	1.400000	1.28%
	日本			1,015,530	1,008,950	2019/4/15
10	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	1,000,000	99.97	99.99	0.270000	1.27%
	日本			999,760	999,900	2018/12/25
11	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	1,000,000	99.93	99.97	0.120000	1.27%
	日本			999,330	999,750	2018/12/7
12	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	1,000,000	99.89	99.91	0.220000	1.27%
	日本			998,900	999,130	2019/6/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	31.91%
地方債証券	7.79%
特殊債券	34.67%
合計	74.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。