有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	409,066	10,601.91	10,607.56	-	96.46%
	ケイマン諸島			4,336,892,456	4,339,201,084	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0038	1.0036	-	0.13%
	日本			6,018,385	6,016,587	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.46%
親投資信託受益証券	0.13%
合計	96.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	50,000,000	102.26	100.97	2.000000	64.30%
	日本			51,131,000	50,489,500	2016/8/31
2	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	12,000,000	101.69	101.17	1.800000	15.46%
	日本			12,203,160	12,140,640	2016/10/31
3	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	102.45	101.75	1.800000	12.96%
	日本			10,245,900	10,175,200	2017/2/28
4	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000	102.66	101.37	1.700000	1.29%
	日本			1,026,670	1,013,720	2016/12/28
5	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	1,000,000	102.84	100.94	2.000000	1.29%
	日本			1,028,440	1,009,470	2016/8/25
6	288回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	104.21	102.98	1.700000	0.66%
	日本			521,090	514,920	2017/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
国債証券	0.66%
特殊債券	95.30%
合計	95.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。