有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	403,427	9,689.63	9,684.47	-	97.61%
	ケイマン諸島			3,909,062,122	3,906,980,841	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0038	1.0039	-	0.15%
	日本			6,018,385	6,018,385	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.61%
親投資信託受益証券	0.15%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	622回 国庫短期証券	国債証券	20,000,000	100.02	100.03	-	25.41%
	日本			20,005,700	20,006,400	2016/10/24
2	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	12,000,000	101.12	100.30	1.800000	15.29%
	日本			12,134,760	12,037,080	2016/10/31
3	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	101.70	100.91	1.800000	12.82%
	日本			10,170,600	10,091,700	2017/2/28
4	885回 政保公営企業債券	特殊債券	3,000,000	103.00	103.01	1.700000	3.92%
	日本			3,090,090	3,090,540	2018/5/22
5	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	100.49	99.98	0.250000	1.40%
	日本			1,105,390	1,099,857	2018/12/26
6	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	104.47	104.27	1.400000	1.32%
	日本			1,044,790	1,042,770	2019/9/25
7	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	104.33	104.13	1.360000	1.32%
	日本			1,043,310	1,041,350	2019/9/20
8	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000	101.32	100.56	1.700000	1.28%
	日本			1,013,260	1,005,690	2016/12/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	25.41%
地方債証券	4.04%
特殊債券	33.30%
合計	62.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。