有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	327,241	9,003.39	9,002.97	-	97.97%
	ケイマン諸島			2,946,286,052	2,946,148,049	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0032	1.0032	-	0.20%
	日本			6,014,788	6,014,189	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.97%
親投資信託受益証券	0.20%
合計	98.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	114回 利付国庫債券(5年)	国債証券	20,000,000	100.28	100.25	0.300000	25.48%
	日本			20,056,400	20,051,400	2018/9/20
2	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	20,000,000	100.42	100.00	0.400000	25.42%
	日本			20,085,400	20,001,400	2018/3/7
3	4回 政保阪神高速道路会社債	特殊債券	15,000,000	101.41	101.39	1.300000	19.33%
	日本			15,212,850	15,209,250	2019/3/18
4	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	103.76	102.29	1.500000	11.70%
	日本			9,338,580	9,206,730	2019/8/30
5	885回 政保公営企業債券	特殊債券	3,000,000	102.06	100.39	1.700000	3.83%
	日本			3,061,890	3,011,760	2018/5/22
6	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	2,000,000	101.37	101.31	1.300000	2.58%
	日本			2,027,500	2,026,360	2019/2/25
7	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	100.12	99.96	0.250000	1.40%
	日本			1,101,364	1,099,626	2018/12/26
8	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	103.51	102.15	1.400000	1.30%
	日本			1,035,130	1,021,530	2019/9/25
9	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	103.39	102.07	1.360000	1.30%
	日本			1,033,930	1,020,720	2019/9/20
10	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	102.97	101.61	1.400000	1.29%
	日本			1,029,790	1,016,100	2019/4/15
11	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	1,000,000	100.17	99.98	0.270000	1.27%
	日本			1,001,700	999,830	2018/12/25
12	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	1,000,000	100.00	99.94	0.120000	1.27%
	日本			1,000,000	999,410	2018/12/7
13	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	1,000,000	100.13	99.90	0.220000	1.27%
	日本			1,001,300	999,000	2019/6/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	25.48%
地方債証券	7.80%
特殊債券	64.14%
合計	97.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。