有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	176,806.42	9,366.50	9,326.46	-	96.19
	ケイマン諸島			1,656,058,039	1,648,979,275	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0010	1.0010	-	0.35
	日本			6,001,599	6,001,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.19
親投資信託受益証券	0.35
合計	96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	129回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	18,000,000	101.21	100.60	1.2	24.65
	日本			18,219,240	18,108,540	2021/2/26
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.24	100.19	0.1	20.46
	日本			15,036,750	15,029,850	2021/7/1
3	18回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	14,000,000	100.49	100.19	0.9	19.10
	日本			14,069,440	14,027,720	2020/11/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	20.46
特殊債券	43.75
合計	64.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。