有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド -Janus USコアプラ ス・ボンド・ファンド 米ド ル建てアルファ毎月決算クラ ス	投資信託受益証券	367,407	9,744.56	9,782.10	-	97.73%
	ケイマン諸島			3,580,223,147	3,594,016,640	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0034	1.0035	-	0.16%
	日本			6,015,987	6,015,987	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.73%
親投資信託受益証券	0.16%
合計	97.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	20,000,000	100.42	100.22	0.400000	25.47%
	日本			20,085,400	20,044,200	2018/3/7
2	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	15,000,000	101.36	100.64	1.500000	19.18%
	日本			15,204,450	15,096,150	2018/1/31
3	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	103.76	103.06	1.500000	11.79%
	日本			9,338,580	9,276,210	2019/8/30
4	885回 政保公営企業債券	特殊債券	3,000,000	102.06	101.25	1.700000	3.86%
	日本			3,061,890	3,037,530	2018/5/22
5	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	100.12	99.94	0.250000	1.40%
	日本			1,101,364	1,099,417	2018/12/26
6	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	103.39	102.86	1.360000	1.31%
	日本			1,033,930	1,028,640	2019/9/20
7	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	103.51	102.82	1.400000	1.31%
	日本			1,035,130	1,028,270	2019/9/25
8	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	102.97	102.33	1.400000	1.30%
	日本			1,029,790	1,023,300	2019/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
地方債証券	4.01%
特殊債券	61.59%
合計	65.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。