有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	205,274.3	9,382.52	9,402.22	-	95.01
	ケイマン諸島			1,925,991,908	1,930,035,277	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0017	1.0017	-	0.30
	日本			6,005,796	6,005,196	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.01
親投資信託受益証券	0.30
合計	95.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	129回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	18,000,000	101.84	101.28	1.2	24.80
	日本			18,332,280	18,231,480	2021/2/26
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.36	100.12	0.1	20.43
	日本			15,054,000	15,018,000	2020/8/1
3	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.30	100.05	0.1	13.61
	日本			10,030,400	10,005,900	2020/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	34.04
特殊債券	24.80
合計	58.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。