有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

【提出】: 2016/10/11 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第4特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成28年 1月13日から平成28年 7月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第3特定期間 (平成28年 1月12日現在)		第4特定期間 (平成28年 7月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,083,568,089口		921,292,341口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	35,750,579円	元本の欠損	21,476,029円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9670円	1口当たり純資産額	0.9767円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,670円)	(1万口当たり純資産額)	(9,767円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日				第4特定期間自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第10期自平成27年 7月11日至平成27年 8月10日				第16期自平成28年 1月13日至平成28年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,349,226円		費用控除後の配当等収益額	A	4,408,620円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,761,403円		収益調整金額	C	17,615,286円
	分配準備積立金額	D	16,123,485円		分配準備積立金額	D	21,264,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,234,114円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,288,719円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,045,081,634口		当ファンドの期末残存口数	F	1,021,026,842口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	289円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	423円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,090,163円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,042,053円
	第11期自平成27年 8月11日至平成27年 9月10日				第17期自平成28年 2月11日至平成28年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,852,210円		費用控除後の配当等収益額	A	4,554,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	13,804,865円		収益調整金額	C	18,280,551円
	分配準備積立金額	D	17,355,670円		分配準備積立金額	D	22,514,866円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,012,745円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,349,571円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,153,788,132口		当ファンドの期末残存口数	F	1,006,347,191口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	312円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	450円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,307,576円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,012,694円
	第12期自平成27年 9月11日至平成27年10月13日				第18期自平成28年 3月11日至平成28年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,181,831円		費用控除後の配当等収益額	A	4,809,988円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,310,075円		収益調整金額	C	18,251,477円
	分配準備積立金額	D	17,224,608円		分配準備積立金額	D	24,181,707円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,716,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,243,172円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,100,516,791口		当ファンドの期末残存口数	F	984,005,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	480円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,201,033円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,968,010円
	第13期自平成27年10月14日至平成27年11月10日				第19期自平成28年 4月12日至平成28年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,549,337円		費用控除後の配当等収益額	A	4,528,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	15,980,309円		収益調整金額	C	18,742,709円
	分配準備積立金額	D	18,378,825円		分配準備積立金額	D	26,631,517円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,908,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,903,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,091,957,767口		当ファンドの期末残存口数	F	985,511,195口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	356円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	506円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,183,915円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,971,022円
	第14期自平成27年11月11日至平成27年12月10日				第20期自平成28年 5月11日至平成28年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,539,407円		費用控除後の配当等収益額	A	4,464,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,197,235円		収益調整金額	C	20,482,309円
	分配準備積立金額	D	19,647,641円		分配準備積立金額	D	27,223,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,384,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,169,965円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,091,175,325口		当ファンドの期末残存口数	F	980,295,522口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	379円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	532円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,182,350円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,960,591円
	第15期自平成27年12月11日至平成28年 1月12日				第21期自平成28年 6月11日至平成28年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,470,585円		費用控除後の配当等収益額	A	3,853,123円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,343,761円		収益調整金額	C	20,684,131円
	分配準備積立金額	D	20,604,084円		分配準備積立金額	D	26,655,220円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,418,430円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,192,474円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,083,568,089口		当ファンドの期末残存口数	F	921,292,341口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	400円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	555円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,167,136円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,842,584円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第4特定期間自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第4特定期間 (平成28年 7月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第3特定期間自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日	第4特定期間自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,071,049,077円	1,083,568,089円
期中追加設定元本額	482,008,358円	188,320,725円
期中一部解約元本額	469,489,346円	350,596,473円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第3特定期間 (平成28年 1月12日現在)	第4特定期間 (平成28年 7月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△10,452,193	△4,836,120
親投資信託受益証券	2	△2
合計	△10,452,191	△4,836,122

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

開示資料

決算