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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【提出】: 2017/10/10 9:27
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第5特定期間 (平成29年 1月10日現在)		第6特定期間 (平成29年 7月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,993,008,406口		21,678,385,554口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	62,645,610円	元本の欠損	448,411,280円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9875円	1口当たり純資産額	0.9793円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,875円)	(1万口当たり純資産額)	(9,793円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間自平成28年 7月12日至平成29年 1月10日				第6特定期間自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第22期自平成28年 7月12日至平成28年 8月10日				第28期自平成29年 1月11日至平成29年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,109,238円		費用控除後の配当等収益額	A	30,498,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	20,731,896円		収益調整金額	C	625,069,237円
	分配準備積立金額	D	27,417,230円		分配準備積立金額	D	31,384,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,258,364円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	686,951,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	898,640,438口		当ファンドの期末残存口数	F	9,498,496,698口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	581円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	723円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,797,280円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,996,993円
	第23期自平成28年 8月11日至平成28年 9月12日				第29期自平成29年 2月11日至平成29年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,606,283円		費用控除後の配当等収益額	A	47,744,181円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	21,374,404円		収益調整金額	C	858,921,818円
	分配準備積立金額	D	27,482,257円		分配準備積立金額	D	42,063,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,462,944円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	948,729,640円
	当ファンドの期末残存口数	F	868,077,797口		当ファンドの期末残存口数	F	12,668,247,886口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	604円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	748円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,736,155円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,336,495円
	第24期自平成28年 9月13日至平成28年10月11日				第30期自平成29年 3月11日至平成29年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,876,989円		費用控除後の配当等収益額	A	60,800,455円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	26,060,715円		収益調整金額	C	1,203,964,396円
	分配準備積立金額	D	28,581,659円		分配準備積立金額	D	62,890,830円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,519,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,327,655,681円
	当ファンドの期末残存口数	F	931,306,409口		当ファンドの期末残存口数	F	17,159,744,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	628円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	773円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,862,612円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,319,489円
	第25期自平成28年10月12日至平成28年11月10日				第31期自平成29年 4月11日至平成29年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,069,943円		費用控除後の配当等収益額	A	77,610,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,789,689円		収益調整金額	C	1,331,075,204円
	分配準備積立金額	D	29,079,893円		分配準備積立金額	D	86,532,877円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,939,525円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,495,218,112円
	当ファンドの期末残存口数	F	979,572,704口		当ファンドの期末残存口数	F	18,728,911,441口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	652円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	798円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,959,145円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,457,822円
	第26期自平成28年11月11日至平成28年12月12日				第32期自平成29年 5月11日至平成29年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,950,127円		費用控除後の配当等収益額	A	87,366,663円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	78,172,232円		収益調整金額	C	1,495,851,679円
	分配準備積立金額	D	30,469,893円		分配準備積立金額	D	122,355,594円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,592,252円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,705,573,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,673,739,115口		当ファンドの期末残存口数	F	20,730,138,577口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	678円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	822円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,347,478円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,460,277円
	第27期自平成28年12月13日至平成29年 1月10日				第33期自平成29年 6月13日至平成29年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,896,341円		費用控除後の配当等収益額	A	94,811,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	307,908,535円		収益調整金額	C	1,579,815,647円
	分配準備積立金額	D	31,579,815円		分配準備積立金額	D	164,554,897円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,384,691円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,839,182,187円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,993,008,406口		当ファンドの期末残存口数	F	21,678,385,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	699円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	848円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,986,016円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,356,771円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第6特定期間自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第6特定期間 (平成29年 7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第5特定期間自平成28年 7月12日至平成29年 1月10日	第6特定期間自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	921,292,341円	4,993,008,406円
期中追加設定元本額	4,317,664,825円	19,016,792,182円
期中一部解約元本額	245,948,760円	2,331,415,034円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第5特定期間 (平成29年 1月10日現在)	第6特定期間 (平成29年 7月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△150,069	△132,431,716
親投資信託受益証券	-	△2
合計	△150,069	△132,431,718

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

開示資料

決算