有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

【提出】: 2020/10/09 9:10
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (2020年 1月10日現在)		第12特定期間 (2020年 7月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,888,703,132口		7,484,265,416口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	599,791,868円	元本の欠損	890,885,388円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9240円	1口当たり純資産額	0.8810円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,240円)	(1万口当たり純資産額)	(8,810円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日				第12特定期間自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第58期自 2019年 7月11日至 2019年 8月13日				第64期自 2020年 1月11日至 2020年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,172,707円		費用控除後の配当等収益額	A	20,379,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	702,451,042円		収益調整金額	C	627,840,472円
	分配準備積立金額	D	507,101,564円		分配準備積立金額	D	482,534,699円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,232,725,313円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,130,754,605円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,772,393,751口		当ファンドの期末残存口数	F	7,796,865,495口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,405円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,450円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,544,787円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,593,730円
	第59期自 2019年 8月14日至 2019年 9月10日				第65期自 2020年 2月11日至 2020年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,853,566円		費用控除後の配当等収益額	A	20,492,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	685,314,465円		収益調整金額	C	611,974,424円
	分配準備積立金額	D	499,168,629円		分配準備積立金額	D	473,392,239円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,207,336,660円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,105,859,307円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,550,767,526口		当ファンドの期末残存口数	F	7,588,429,668口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,411円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,457円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,101,535円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,176,859円
	第60期自 2019年 9月11日至 2019年10月10日				第66期自 2020年 3月11日至 2020年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,384,171円		費用控除後の配当等収益額	A	20,062,382円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	675,502,906円		収益調整金額	C	607,077,017円
	分配準備積立金額	D	496,326,702円		分配準備積立金額	D	473,770,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,194,213,779円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,100,910,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,418,452,922口		当ファンドの期末残存口数	F	7,519,981,128口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,418円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,463円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,836,905円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,039,962円
	第61期自 2019年10月11日至 2019年11月11日				第67期自 2020年 4月11日至 2020年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,442,669円		費用控除後の配当等収益額	A	23,909,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	670,813,178円		収益調整金額	C	606,173,164円
	分配準備積立金額	D	497,345,513円		分配準備積立金額	D	476,970,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,189,601,360円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,107,053,661円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,352,522,095口		当ファンドの期末残存口数	F	7,501,085,273口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,475円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,705,044円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,002,170円
	第62期自 2019年11月12日至 2019年12月10日				第68期自 2020年 5月12日至 2020年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,053,430円		費用控除後の配当等収益額	A	25,245,966円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	647,021,623円		収益調整金額	C	607,037,566円
	分配準備積立金額	D	483,239,236円		分配準備積立金額	D	485,447,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,154,314,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,117,731,213円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,048,875,951口		当ファンドの期末残存口数	F	7,504,049,972口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,434円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,489円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,097,751円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,008,099円
	第63期自 2019年12月11日至 2020年 1月10日				第69期自 2020年 6月11日至 2020年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,660,552円		費用控除後の配当等収益額	A	19,878,797円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	634,731,419円		収益調整金額	C	606,047,372円
	分配準備積立金額	D	480,837,128円		分配準備積立金額	D	493,770,186円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,139,229,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,119,696,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,888,703,132口		当ファンドの期末残存口数	F	7,484,265,416口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,444円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,496円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,777,406円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,968,530円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (2020年 7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日	第12特定期間自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,924,819,837円	7,888,703,132円
期中追加設定元本額	94,368,101円	61,339,195円
期中一部解約元本額	1,130,484,806円	465,776,911円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (2020年 1月10日現在)	第12特定期間 (2020年 7月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	25,769,962	△76,365,025
親投資信託受益証券	△2	-
合計	25,769,960	△76,365,025

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算