(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2018年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	28,969	△235	△235
店頭	為替予約
	売建	2,927,206	24,127	24,127
	買建	2,453,761	△28,940	△28,940
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	275,026	△3,886	△3,886
	外貨受取/外貨支払	43,359	△2	△2
	通貨オプション
	売建
	プット	251,112
		(11,351)	9,466	1,885
	買建
	コール	10,076
		(―)	―	―
	プット	719,375
		(14,112)	16,130	2,017
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	174,102	△8,828	△8,828
合計		―	―	△13,862

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	333,912	6,657	6,657
	固定金利支払/変動金利受取	61,000	△2	△2
	金利スワップション
	売建
	固定金利受取/変動金利支払	10,000
		(19)	19	△0
	固定金利支払/変動金利受取	10,000
		(39)	0	38
	買建
	固定金利支払/変動金利受取	1,155,425
		(13,630)	2,270	△11,359
合計		―	―	△4,666

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	28,650	△675	△675
	買建	4,549	84	84
	外貨建株価指数先物
	売建	65,588	538	538
	買建	13,763	△228	△228
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	161,575
		(5,357)	4,036	△1,321
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	295,687
		(10,474)	23,961	△13,487
	買建
	コール	286,818
		(15,147)	31,058	15,910
	プット	121,723
		(7,156)	6,189	△967
	その他
	買建
	コール	17
		(14)	22	8
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	8,615
		(2,124)	807	△1,316
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	56,060
		(1,305)	2,910	△1,605
	買建
	コール	59,733
		(2,466)	4,880	2,414
	プット	62,584
		(10,732)	3,491	△7,240
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	49,078	△20	△20
合計		―	―	△7,907

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	33,812	39	39
	買建	55,351	△19	△19
	外貨建債券先物
	売建	580,577	△5,911	△5,911
	買建	764,296	7,244	7,244
	外貨建債券先物オプション
	買建
	コール	50,995
		(351)	531	179
	プット	50,995
		(298)	39	△258
店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	80,181	△512	△512
	買建	108,853	277	277
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	4,977
		(29)	41	△12
	プット	92,197
		(422)	274	147
	買建
	コール	92,197
		(269)	458	189
	プット	4,977
		(44)	36	△8
合計		―	―	1,354

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
① クレジット・デフォルト・スワップ及び組込デリバティブ

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	63,562	1,257	1,257
	プロテクション買建	1,000	22	22
その他	組込デリバティブ	1,603,514	△70,612	△70,612
合計		―	―	△69,331

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。
② 第一フロンティア生命保険株式会社は、運用目的の金銭の信託及び外国証券(投資信託)内においてデリバティブ取引を利用しております。取引の詳細は次のとおりであります。
a 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	19,617	99	99
	買建	41,819	△42	△42
店頭	為替予約
	売建	81,151	325	325
	買建	1,729	△5	△5
合計		―	―	377

(注) 評価損益欄には、時価を記載しております。
b 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	42,283	△617	△617
	外貨建株価指数先物
	売建	44,281	1,224	1,224
合計		―	―	606

(注) 評価損益欄には、時価を記載しております。
c 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	54,284	6	6
	外貨建債券先物
	売建	111,732	△1,082	△1,082
合計		―	―	△1,075

(注) 評価損益欄には、時価を記載しております。
当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	26,120	16	16
店頭	為替予約
	売建	1,361,404	6,036	6,036
	買建	883,750	△6,431	△6,431
	通貨スワップ
	円貨支払/外貨受取	288,626	△5,529	△5,529
	外貨支払/外貨受取	45,065	△509	△509
	通貨オプション
	売建
	プット	389,521
		(665)	104	561
	コール	11,054
		(132)	183	△50
	買建
	プット	821,037
		(18,030)	6,699	△11,330
	コール	33,162
		(173)	267	94
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	173,653	△8,245	△8,245
合計		―	―	△25,390

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	248,554	1,270	1,270
	固定金利支払/変動金利受取	49,000	△85	△85
	金利スワップション
	売建
	固定金利支払/変動金利受取	20,000
		(121)	75	45
	買建
	固定金利支払/変動金利受取	1,303,904
		(11,967)	2,305	△9,661
合計		―	―	△8,430

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	27,746	522	522
	買建	7,700	△22	△22
	外貨建株価指数先物
	売建	52,391	1,652	1,652
	買建	18,926	△503	△503
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	129,271
		(3,832)	1,450	△2,382
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	300,947
		(10,718)	15,478	△4,759
	買建
	コール	307,609
		(15,560)	21,009	5,448
	プット	141,664
		(7,831)	8,197	366
	その他
	買建
	コール	16
		(13)	16	3
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	8,100
		(1,997)	901	△1,095
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	84,057
		(2,942)	3,385	△442
	買建
	コール	89,316
		(4,934)	5,682	747
	プット	64,244
		(10,930)	4,313	△6,617
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	47,688	1,984	1,984
合計		―	―	△5,098

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	25,332	△8	△8
	買建	72,949	57	57
	外貨建債券先物
	売建	709,650	△5,847	△5,847
	買建	718,681	5,410	5,410
	外貨建債券先物オプション
	買建
	コール	26,529
		(124)	120	△3
店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	122,495	△689	△689
	買建	158,872	551	551
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	25,128
		(40)	50	△9
	プット	93,230
		(363)	284	79
	買建
	コール	93,230
		(225)	330	105
	プット	25,128
		(59)	26	△33
合計		―	―	△387

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
① クレジット・デフォルト・スワップ及び組込デリバティブ

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	64,960	864	864
	プロテクション買建	1,000	25	25
その他	組込デリバティブ	1,527,677	△50,650	△50,650
合計		―	―	△49,760

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。
② 第一フロンティア生命保険株式会社は、運用目的の金銭の信託及び外国証券(投資信託)内においてデリバティブ取引を利用しております。取引の詳細は次のとおりであります。
a 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	19,422	173	173
	買建	41,638	△276	△276
店頭	為替予約
	売建	80,379	107	107
	買建	2,508	△7	△7
合計		―	―	△3

(注) 評価損益欄には、時価を記載しております。
b 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	44,074	898	898
	外貨建株価指数先物
	売建	44,723	1,029	1,029
合計		―	―	1,927

(注) 評価損益欄には、時価を記載しております。
c 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	51,236	△49	△49
	外貨建債券先物
	売建	110,122	△787	△787
合計		―	―	△836

(注) 評価損益欄には、時価を記載しております。