(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2023年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	20,040	△64	△64
店頭	為替予約
	売建	1,123,673	△10,908	△10,908
	買建	162,641	392	392
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	437,940	29,629	29,629
	円貨受取/外貨支払	7,590	△1,343	△1,343
	外貨受取/外貨支払	75,904	△1,071	△1,071
	通貨オプション
	売建
	コール	49,272
		(311)	115	195
	買建
	プット	188,951
		(4,283)	1,345	△2,938
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	111,216	9,369	9,369
合計		―	―	23,260

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	27,446	△1,232	△1,232
	固定金利支払/変動金利受取	10,000	338	338
	金利スワップション
	買建
	固定金利受取/変動金利支払	140,206
		(371)	75	△295
	固定金利支払/変動金利受取	1,873,766
		(20,670)	34,028	13,358
合計		―	―	12,168

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	7,832	29	29
	買建	8,782	△67	△67
	外貨建株価指数先物
	売建	41,364	△579	△579
	買建	66,306	552	552
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	335,865
		(4,826)	2,636	△2,189
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	499,892
		(32,119)	12,776	19,343
	プット	17,159
		(863)	584	278
	買建
	コール	474,773
		(40,721)	17,881	△22,839
	プット	76,932
		(3,474)	2,876	△597
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	2,210
		(727)	110	△617
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	378,527
		(27,078)	13,605	13,473
	プット	7,260
		(412)	305	106
	買建
	コール	427,637
		(36,426)	18,578	△17,847
	プット	89,696
		(12,838)	7,835	△5,002
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	67,061	448	448
合計		―	―	△15,508

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	34,941	△310	△310
	買建	63,695	1,033	1,033
	外貨建債券先物
	売建	52,694	343	343
	買建	394,754	321	321
店頭	外貨建債券先渡契約
	買建	204,873	△4,121	△4,121
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	29,124
		(25)	72	△47
	プット	95,842
		(341)	102	239
	買建
	コール	95,842
		(296)	554	257
	プット	29,124
		(33)	0	△32
合計		―	―	△2,315

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	85,134	596	596
	プロテクション買建	7,000	△40	△40
その他	組込デリバティブ	2,603,690	△56,581	△56,581
合計		―	―	△56,025

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	21,033	△574	△574
店頭	為替予約
	売建	1,066,386	△57,631	△57,631
	買建	261,935	6,782	6,782
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	391,249	42,098	42,098
	円貨受取/外貨支払	8,306	△2,299	△2,299
	外貨受取/外貨支払	89,436	△3,126	△3,126
	通貨オプション
	売建
	コール	3,044
		(27)	6	20
	プット	12,740
		(92)	11	80
	買建
	コール	11,655
		(121)	231	110
	プット	190,604
		(3,662)	934	△2,727
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	116,680	18,117	18,117
合計		―	―	851

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	31,839	△1,543	△1,543
	固定金利支払/変動金利受取	52,400	188	188
	金利スワップション
	買建
	固定金利受取/変動金利支払	152,239
		(371)	3	△368
	固定金利支払/変動金利受取	1,580,000
		(21,019)	25,175	4,156
合計		―	―	2,433

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	3,243	△93	△93
	買建	17,670	468	468
	外貨建株価指数先物
	売建	113,167	△2,757	△2,757
	買建	80,296	1,823	1,823
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	370,349
		(6,942)	1,535	△5,407
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	500,048
		(34,299)	27,648	6,650
	プット	15,205
		(721)	196	524
	買建
	コール	477,236
		(43,026)	37,129	△5,896
	プット	94,696
		(4,566)	2,215	△2,350
店頭	国内株式先渡契約
	売建	8,328	218	218
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	2,224
		(731)	64	△667
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	348,060
		(25,411)	20,314	5,097
	プット	9,492
		(439)	145	293
	買建
	コール	397,077
		(35,248)	28,610	△6,638
	プット	101,550
		(13,935)	6,555	△7,379
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	83,841	△3,433	△3,433
	マルチアセット指数先物
	買建	9,999	4	4
合計		―	―	△19,541

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	28,735	65	65
	買建	187,492	720	720
	外貨建債券先物
	売建	148,717	△2,302	△2,302
	買建	457,704	1,326	1,326

店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	4,076	18	18
	買建	194,005	1,212	1,212
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	36,802
		(61)	129	△68
	プット	103,080
		(170)	508	△338
	買建
	コール	103,080
		(143)	485	342
	プット	36,802
		(78)	182	103
合計		―	―	1,081

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	83,319	747	747
その他	組込デリバティブ	2,627,922	△69,934	△69,934
合計		―	―	△69,187

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。