四半期報告書-第119期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	29,022	△186	△186
店頭	為替予約
	売建	3,017,409	47,317	47,317
	買建	1,202,893	3,885	3,885
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	544,077	△31,308	△31,308
	外貨受取/外貨支払	36,697	△3,567	△3,567
	通貨オプション
	売建
	プット	41,021
		(39)	87	△48
	買建
	プット	648,053
		(10,392)	13,800	3,407
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	160,110	△32,244	△32,244
合計		―	―	△12,744

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	256,082	12,386	12,386
	固定金利支払/変動金利受取	45,728	△1,035	△1,035
	金利スワップション
	買建
	固定金利受取/変動金利支払	830,000
		(18,202)	27,507	9,305
	固定金利支払/変動金利受取	1,560,000
		(6,316)	312	△6,003
合計		―	―	14,653

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	43,843	△3,418	△3,418
	買建	3,264	46	46
	外貨建株価指数先物
	売建	164,254	△12,167	△12,167
	買建	16,071	560	560
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	156,667
		(4,917)	24,221	19,303
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	314,676
		(15,400)	30,251	△14,850
	プット	982
		(33)	14	19
	買建
	コール	304,339
		(20,899)	37,833	16,933
	プット	80,363
		(6,155)	5,494	△660
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	5,226
		(1,392)	331	△1,060
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	208,869
		(8,664)	16,716	△8,051
	プット	4,396
		(149)	67	82
	買建
	コール	218,868
		(13,561)	22,860	9,299
	プット	137,723
		(15,375)	9,101	△6,274
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	93,065	△250	△250
合計		―	―	△489

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	928	13	13
	買建	67,814	△988	△988
	外貨建債券先物
	売建	551,634	△5,761	△5,761
	買建	1,061,366	5,867	5,867
店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	88,387	△1,146	△1,146
	買建	83,442	1,466	1,466
	円建債券店頭オプション
	売建
	プット	37,350
		(218)	329	△110
	買建
	コール	37,350
		(205)	98	△107
合計		―	―	△767

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	50,739	416	416
	プロテクション買建	40,066	44	44
その他	組込デリバティブ	1,839,326	△126,599	△126,599
合計		―	―	△126,138

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。

当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	34,676	570	570
店頭	為替予約
	売建	1,988,533	△48,779	△48,779
	買建	1,314,513	△3,606	△3,606
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	556,077	25,700	25,700
	円貨受取/外貨支払	8,877	△64	△64
	外貨受取/外貨支払	44,000	△1,658	△1,658
	通貨オプション
	売建
	プット	232,120
		(3,608)	2,151	1,457
	買建
	プット	705,874
		(13,682)	8,588	△5,094
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	167,110	△17,852	△17,852
合計		―	―	△49,327

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	284,455	25,216	25,216
	固定金利支払/変動金利受取	83,791	△23	△23
	金利スワップション
	売建
	固定金利支払/変動金利受取	15,540
		(6)	4	2
	買建
	固定金利受取/変動金利支払	495,540
		(12,774)	9,213	△3,561
	固定金利支払/変動金利受取	1,610,000
		(6,713)	879	△5,834
合計		―	―	15,800

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	10,856	330	330
	買建	2,458	△58	△58
	外貨建株価指数先物
	売建	13,105	△208	△208
	買建	77,369	3,406	3,406
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	156,648
		(10,387)	4,764	△5,623
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	332,160
		(14,202)	3,619	10,582
	プット	975
		(33)	101	△68
	買建
	コール	321,742
		(19,110)	5,264	△13,846
	プット	95,967
		(6,809)	14,161	7,352
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	5,191
		(1,383)	832	△551
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	222,790
		(8,372)	1,545	6,826
	プット	5,372
		(174)	677	△502
	買建
	コール	229,752
		(13,120)	4,135	△8,984
	プット	148,844
		(16,357)	30,882	14,524
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	64,400	△4,064	△4,064
合計		―	―	9,115

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	151	△0	△0
	買建	58,365	△16	△16
	外貨建債券先物
	売建	434,780	△6,708	△6,708
	買建	1,409,234	6,468	6,468
店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	50,922	△76	△76
	買建	82,864	137	137
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	14,558
		(53)	41	11
	プット	58,128
		(233)	482	△248
	買建
	コール	58,128
		(205)	87	△118
	プット	14,558
		(59)	133	73
合計		―	―	△477

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	45,223	686	686
	プロテクション買建	11,300	△255	△255
その他	組込デリバティブ	1,835,082	△214,008	△214,008
合計		―	―	△213,577

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。