(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	21,246	-	△198	△198
店頭	為替予約
	売建	1,969,641	-	△75,461	△75,461
	買建	793,145	-	15,246	15,246
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	551,332	551,232	70,221	70,221
	円貨受取/外貨支払	27,165	21,795	△2,969	△2,969
	外貨受取/外貨支払	54,792	20,139	△325	△325
	通貨オプション
	売建
	コール	10,581
		(-)	-	-	-
	プット	10,561
		(227)	-	66	160
	買建
	コール	52,905
		(-)	-	-	-
	プット	239,967
		(837)	-	333	△503
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	183,394	183,394	17,893	17,893
合計		―	―	―	24,062

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	22,501	-	408	408
店頭	為替予約
	売建	1,269,631	-	△29,925	△29,925
	買建	372,857	-	5,680	5,680
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	503,547	488,288	43,747	43,747
	円貨受取/外貨支払	25,549	20,933	△6,492	△6,492
	外貨受取/外貨支払	72,841	37,240	△3,347	△3,347
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	131,917	131,917	15,651	15,651
合計		―	―	―	25,723

(注)1 評価損益欄には、時価を記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	344,395	344,395	7,573	7,573
	固定金利支払/変動金利受取	15,751	15,751	△163	△163
	金利スワップション
	買建
	固定金利支払/変動金利受取	1,340,000	1,030,000
		(7,698)	(7,216)	24,329	16,630
合計		―	―	―	24,040

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	382,696	355,360	△1,687	△1,687
	固定金利支払/変動金利受取	20,584	20,584	684	684
	金利スワップション
	売建
	固定金利受取/変動金利支払	60,000	60,000
		(211)	(211)	169	41
	固定金利支払/変動金利受取	75,120	60,000
		(218)	(211)	289	△71
	買建
	固定金利受取/変動金利支払	173,170	158,050
		(579)	(572)	456	△122
	固定金利支払/変動金利受取	886,000	761,000
		(6,687)	(5,694)	49,504	42,817
合計		―	―	―	41,662

(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	37,350	-	△3,754	△3,754
	買建	7,066	-	497	497
	外貨建株価指数先物
	売建	61,368	-	△4,084	△4,084
	買建	67,819	-	2,921	2,921
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	326,849	4,915
		(7,554)	(645)	3,670	△3,883
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	616,379
		(32,972)	-	63,964	△30,991
	プット	11,392
		(494)	-	227	266
	買建
	コール	596,866
		(42,644)	-	76,863	34,219
	プット	74,726	21,990
		(5,119)	(1,940)	3,654	△1,465
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	1,916	1,916
		(630)	(630)	118	△511
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	179,179
		(9,281)	-	24,446	△15,165
	プット	3,285
		(122)	-	74	47
	買建
	コール	226,983	20,578
		(15,405)	(1,011)	32,806	17,400
	プット	138,870	70,898
		(17,842)	(10,593)	8,457	△9,384
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	161,861	4,237	△3,577	△3,577
合計		―	―	―	△17,464

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	16,557	-	339	339
	買建	17,984	-	△985	△985
	外貨建株価指数先物
	売建	162,467	-	5,854	5,854
	買建	76,215	-	△2,906	△2,906
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	320,602	5,840
		(6,199)	(766)	6,015	△184
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	781,648	3,915
		(42,484)	(141)	7,815	34,669
	プット	14,422
		(731)	-	984	△252
	買建
	コール	752,618	3,772
		(54,265)	(196)	10,602	△43,662
	プット	54,190	26,131
		(4,458)	(2,305)	6,946	2,488
店頭	国内株式先渡契約
	売建	8,283		△302	△302
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	2,276	2,276
		(749)	(749)	138	△610
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	186,438
		(10,032)	-	1,349	8,682
	プット	8,418
		(500)	-	760	△259
	買建
	コール	246,155	26,798
		(16,634)	(1,250)	3,184	△13,450
	プット	163,603	84,249
		(21,084)	(12,588)	15,890	△5,193
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	111,046	318	△363	△363
合計		―	―	―	△16,137

(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	27,048	102	102
	買建	62,543	△268	△268
	外貨建債券先物
	売建	481,516	11,606	11,606
	買建	628,681	△14,638	△14,638
店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	87,693	2,357	2,357
	買建	126,811	△3,872	△3,872
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	19,200
		(48)	16	31
	プット	41,988
		(181)	246	△64
	買建
	コール	41,988
		(154)	41	△112
	プット	19,200
		(53)	60	7
合計		―	―	△4,850

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
3 上表において、残存期間1年超の取引はありません。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	買建	78,352	△50	△50
	外貨建債券先物
	売建	358,391	7,419	7,419
	買建	357,146	△8,466	△8,466
店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	3,858	160	160
	買建	17,444	72	72
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	30,442
		(26)	47	△21
	プット	109,522
		(557)	493	64
	買建
	コール	109,522
		(513)	316	△196
	プット	30,442
		(32)	20	△12
合計		―	―	△1,030

(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
3 上表において、残存期間1年超の取引はありません。
(5) その他
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	46,842	9,862	390	390
	プロテクション買建	3,000	-	△20	△20
その他	組込デリバティブ	2,193,280	2,193,280	△191,357	△191,357
合計		―	―	―	△190,987

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。
当中間連結会計期間(2022年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	84,068	31,208	16	16
	プロテクション買建	11,000	8,000	△56	△56
その他	組込デリバティブ	2,628,284	2,628,284	△120,573	△120,573
合計		―	―	―	△120,613

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。