(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	23,963	-	△471	△471
店頭	為替予約
	売建	1,504,191	-	△26,000	△26,000
	買建	386,845	-	△1	△1
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	361,538	333,986	55,895	55,895
	円貨受取/外貨支払	5,651	3,005	△2,049	△2,049
	外貨受取/外貨支払	168,626	168,626	△998	△998
	通貨オプション
	売建
	コール	2,788	-
		(10)	-	-	10
	プット	2,943	-
		(-)	-	-	-
	買建
	コール	5,177	-
		(43)	-	22	△20
	プット	194,510	-
		(3,577)	-	15	△3,562
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	88,617	-	17,683	17,683
合計		―	―	―	40,484

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	28,165	-	283	283
店頭	為替予約
	売建	1,431,380	-	12,240	12,240
	買建	301,787	-	93	93
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	264,410	253,260	40,275	40,275
	円貨受取/外貨支払	38,870	35,153	714	714
	外貨受取/外貨支払	210,918	210,918	5,620	5,620
	通貨オプション
	売建
	コール	49,150	-
		(217)	-	15	202
	プット	58,371	-
		(244)	-	7	237
	買建
	コール	150,889	-
		(1,211)	-	205	△1,005
	プット	83,325	-
		(747)	-	71	△676
合計		―	―	―	57,985

(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	70,463	70,463	△2,237	△2,237
	固定金利支払/変動金利受取	49,003	49,003	689	689
	トータル・リターン・スワップ
	外国金利指数連動	416,377	416,377	△4	△4
	金利スワップション
	買建
	固定金利受取/変動金利支払	21,274	-
		(74)	-	62	△11
	固定金利支払/変動金利受取	1,584,460	1,180,000
		(22,695)	(20,119)	14,507	△8,188
合計		―	―	―	△9,751

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	146,928	146,928	415	415
	固定金利支払/変動金利受取	109,294	99,494	△26	△26
	トータル・リターン・スワップ
	外国金利指数連動	294,380	294,380	43	43
	金利スワップション
	売建
	固定金利支払/変動金利受取	25,000	-
		(50)	-	2	47
	買建
	固定金利受取/変動金利支払	25,000	-
		(50)	-	22	△27
	固定金利支払/変動金利受取	1,180,000	1,060,000
		(20,119)	(19,055)	6,407	△13,711
合計		―	―	―	△13,260

(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	2,935	-	△24	△24
	買建	8,175	-	161	161
	外貨建株価指数先物
	売建	20,226	-	△741	△741
	買建	75,709	-	1,321	1,321
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	464,297	-
		(10,731)	-	3,298	△7,432
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	464,920	-
		(31,856)	-	53,234	△21,378
	プット	8,359	-
		(208)	-	54	153
	買建
	コール	448,532	-
		(40,244)	-	64,623	24,379
	プット	49,709	6,970
		(1,521)	(489)	833	△687
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	2,362	-
		(777)	-	14	△762
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	390,042	116
		(23,299)	(2)	41,267	△17,967
	プット	19,290	-
		(574)	-	115	459
	買建
	コール	436,627	23,281
		(37,462)	(1,035)	57,692	20,229
	プット	177,599	92,608
		(14,809)	(8,003)	7,381	△7,428
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	93,851	179	△1,575	△1,575
	マルチアセット指数先物
	買建	35,320	-	259	259
合計		―	―	―	△11,034

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	4,426	-	△95	△95
	買建	26,223	-	763	763
	外貨建株価指数先物
	売建	20,626	-	△312	△312
	買建	68,951	-	1,064	1,064
	円建株価指数オプション
	売建
	プット	66,544	-
		(2,765)	-	606	2,158
	買建
	コール	35,590	-
		(894)	-	1,232	337
	プット	421,014	-
		(10,068)	-	6,164	△3,903
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	775,154	-
		(52,113)	-	104,365	△52,252
	プット	20,528	-
		(403)	-	137	265
	買建
	コール	752,707	-
		(68,046)	-	126,454	58,408
	プット	74,347	32,833
		(2,678)	(1,748)	1,276	△1,402

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	2,683	-
		(882)	-	0	△882
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	287,503	-
		(15,932)	-	44,352	△28,420
	プット	14,987	-
		(371)	-	47	323
	買建
	コール	342,323	28,991
		(27,633)	(1,288)	57,906	30,273
	プット	279,706	164,883
		(22,090)	(13,870)	8,012	△14,078
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	115,372	10,973	△163	△163
	マルチアセット指数先物
	買建	45,301	-	△1,210	△1,210
合計		―	―	―	△9,125

(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	買建	104,075	-	78	78
	外貨建債券先物
	売建	198,978	-	△3,680	△3,680
	買建	562,556	-	4,014	4,014
店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	13,967	-	5	5
	買建	229,282	5,619	5,577	5,577
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	74,630	-
		(88)	-	351	△262
	買建
	プット	74,630	-
		(117)	-	301	184
合計		―	―	―	5,916

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	8,665	-	△13	△13
	買建	97,664	-	264	264
	外貨建債券先物
	売建	200,002	-	△163	△163
	買建	672,411	-	2,193	2,193
	外貨建債先物オプション
	売建
	プット	5,644	-
		(7)	-	10	△2
店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	6,913	-	12	12
	買建	245,003	31,998	△2,723	△2,723
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	62,966	-
		(66)	-	15	50
	プット	7,619	-
		(25)	-	16	9
	買建
	コール	7,619	-
		(22)	-	20	△2
	プット	62,966	-
		(80)	-	79	△1
合計		―	―	―	△375

(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	91,154	57,997	1,101	1,101
その他	組込デリバティブ	2,799,434	2,799,434	△98,983	△98,983
合計		―	―	―	△97,882

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	85,624	48,624	1,002	1,002
その他	組込デリバティブ	3,161,644	3,161,644	△97,448	△97,448
合計		―	―	―	△96,445

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。