(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	22,504	△240	△240
店頭	為替予約
	売建	1,925,843	△1,557	△1,557
	買建	1,032,625	△1,146	△1,146
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	311,926	△1,658	△1,658
	外貨受取/外貨支払	43,665	△855	△855
	通貨オプション
	売建
	プット	100,900
		(2,914)	276	2,638
	買建
	プット	821,224
		(16,676)	4,348	△12,327
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	171,388	△11,284	△11,284
合計		―	―	△26,432

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	282,054	2,730	2,730
	固定金利支払/変動金利受取	181,869	△2,399	△2,399
	金利スワップション
	買建
	固定金利支払/変動金利受取	1,430,000
		(7,285)	761	△6,524
合計		―	―	△6,193

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	22,595	63	63
	買建	8,830	△218	△218
	外貨建株価指数先物
	売建	28,894	△793	△793
	買建	76,676	△3,390	△3,390
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	154,009
		(6,840)	2,072	△4,768
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	287,979
		(11,712)	2,322	9,390
	買建
	コール	279,994
		(15,972)	3,654	△12,318
	プット	117,129
		(6,859)	7,823	963
	その他
	買建
	コール	17
		(14)	15	1
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	8,463
		(2,086)	1,011	△1,075
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	178,492
		(7,029)	1,471	5,557
	買建
	コール	189,819
		(10,990)	2,648	△8,342
	プット	83,579
		(11,125)	9,022	△2,102
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	100,593	△2,118	△2,118
合計		―	―	△19,152

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	48,974	△74	△74
	買建	48,573	169	169
	外貨建債券先物
	売建	392,526	△6,308	△6,308
	買建	665,185	14,147	14,147
店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	5,814	△51	△51
	買建	26,979	209	209
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	40,490
		(34)	58	△24
	プット	173,973
		(252)	59	193
	買建
	コール	173,973
		(192)	519	326
	プット	40,490
		(43)	1	△41
合計		―	―	8,545

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
① クレジット・デフォルト・スワップ及び組込デリバティブ

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	57,650	942	942
	プロテクション買建	5,800	△130	△130
その他	組込デリバティブ	1,958,433	△57,453	△57,453
合計		―	―	△56,641

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。
② 第一フロンティア生命保険株式会社は、運用目的の金銭の信託及び外国証券(投資信託)内においてデリバティブ取引を利用しております。取引の詳細は次のとおりであります。
a 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	21,886	55	55
	買建	47,993	113	113
店頭	為替予約
	売建	82,648	281	281
合計		―	―	449

(注) 評価損益欄には、時価を記載しております。
b 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	47,251	446	446
	外貨建株価指数先物
	売建	46,291	△889	△889
合計		―	―	△443

(注) 評価損益欄には、時価を記載しております。
c 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	53,457	△190	△190
	外貨建債券先物
	売建	126,803	△1,961	△1,961
合計		―	―	△2,151

(注) 評価損益欄には、時価を記載しております。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	25,691	78	78
店頭	為替予約
	売建	1,794,450	6,210	6,210
	買建	624,279	△1,935	△1,935
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	313,926	△5,656	△5,656
	外貨受取/外貨支払	41,916	△975	△975
	通貨オプション
	売建
	コール	195,111
		(831)	713	117
	プット	97,990
		(3,455)	3,086	368
	買建
	プット	640,299
		(11,982)	9,196	△2,785
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	168,557	△16,636	△16,636
合計		―	―	△21,214

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	261,682	6,414	6,414
	固定金利支払/変動金利受取	47,483	△1,844	△1,844
	金利スワップション
	売建
	固定金利支払/変動金利受取	50,000
		(111)	34	76
	買建
	固定金利受取/変動金利支払	205,000
		(3,107)	3,081	△25
	固定金利支払/変動金利受取	1,721,000
		(7,637)	1,025	△6,611
合計		―	―	△1,990

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	71,419	△615	△615
	買建	7,106	△2	△2
	外貨建株価指数先物
	売建	45,524	△816	△816
	買建	29,269	759	759
	円建株価指数オプション
	売建
	コール	99,990
		(1,148)	1,181	△32
	買建
	プット	157,520
		(4,138)	3,540	△598
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	296,066
		(12,464)	11,478	986
	買建
	コール	286,654
		(17,144)	16,727	△417
	プット	101,348
		(6,575)	5,760	△815
	その他
	買建
	コール	17
		(14)	18	4
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	8,462
		(2,086)	678	△1,407
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	165,870
		(6,821)	5,553	1,267
	買建
	コール	179,939
		(10,761)	9,165	△1,595
	プット	108,100
		(13,753)	8,034	△5,718
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	68,480	223	223
合計		―	―	△8,780

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	39,939	△61	△61
	買建	67,189	197	197
	外貨建債券先物
	売建	411,764	△7,189	△7,189
	買建	702,467	9,141	9,141
店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	5,689	△7	△7
	買建	20,531	96	96
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	20,264
		(12)	38	△26
	プット	126,324
		(146)	136	10
	買建
	コール	126,324
		(121)	115	△5
	プット	20,264
		(15)	―	△15
合計		―	―	2,139

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
① クレジット・デフォルト・スワップ及び組込デリバティブ

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	55,856	951	951
	プロテクション買建	47,816	△1,046	△1,046
その他	組込デリバティブ	1,715,913	△76,400	△76,400
合計		―	―	△76,495

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。
② 第一フロンティア生命保険株式会社は、運用目的の金銭の信託及び外国証券(投資信託)内においてデリバティブ取引を利用しております。取引の詳細は次のとおりであります。
a 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	22,877	△84	△84
	買建	49,332	290	290
店頭	為替予約
	売建	65,202	30	30
	買建	1,324	1	1
合計		―	―	237

(注) 評価損益欄には、時価を記載しております。
b 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	41,494	20	20
	外貨建株価指数先物
	売建	41,656	△774	△774
合計		―	―	△754

(注) 評価損益欄には、時価を記載しております。
c 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	39,603	△90	△90
	外貨建債券先物
	売建	105,958	△1,424	△1,424
合計		―	―	△1,514

(注) 評価損益欄には、時価を記載しております。