(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	20,040	-	△64	△64
店頭	為替予約
	売建	1,123,673	-	△10,908	△10,908
	買建	162,641	-	392	392
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	437,940	422,481	29,629	29,629
	円貨受取/外貨支払	7,590	5,651	△1,343	△1,343
	外貨受取/外貨支払	75,904	73,028	△1,071	△1,071
	通貨オプション
	売建
	コール	49,272	-
		(311)	-	115	195
	買建
	プット	188,951	-
		(4,283)	-	1,345	△2,938
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	111,216	80,601	9,369	9,369
合計		―	―	―	23,260

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	23,510	-	△29	△29
店頭	為替予約
	売建	1,289,636	-	△30,175	△30,175
	買建	250,395	-	△130	△130
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	399,658	382,956	44,643	44,643
	円貨受取/外貨支払	6,728	3,717	△2,170	△2,170
	外貨受取/外貨支払	111,827	111,079	△3,548	△3,548
	通貨オプション
	売建
	コール	2,842	-
		(15)	-	10	4
	プット	13,026	-
		(100)	-	2	98
	買建
	コール	7,859	-
		(78)	-	53	△24
	プット	202,400	-
		(3,678)	-	139	△3,538
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	116,941	-	19,894	19,894
合計		―	―	―	25,020

(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	27,446	27,446	△1,232	△1,232
	固定金利支払/変動金利受取	10,000	10,000	338	338
	金利スワップション
	買建
	固定金利受取/変動金利支払	140,206	-
		(371)	-	75	△295
	固定金利支払/変動金利受取	1,873,766	635,000
		(20,670)	(7,108)	34,028	13,358
合計		―	―	―	12,168

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	529,727	209,727	△3,556	△3,556
	固定金利支払/変動金利受取	67,800	67,800	1,527	1,527
	トータル・リターン・スワップ
	外国金利指数連動	411,345	411,345	△7	△7
	金利スワップション
	売建
	固定金利受取/変動金利支払	20,000	-
		(281)	-	233	47
	固定金利支払/変動金利受取	20,000	-
		(281)	-	347	△66
	買建
	固定金利受取/変動金利支払	167,059	-
		(653)	-	243	△410
	固定金利支払/変動金利受取	2,230,000	1,995,000
		(36,590)	(32,524)	54,338	17,748
合計		―	―	―	15,283

(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	7,832	-	29	29
	買建	8,782	-	△67	△67
	外貨建株価指数先物
	売建	41,364	-	△579	△579
	買建	66,306	-	552	552
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	335,865	2,452
		(4,826)	(386)	2,636	△2,189
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	499,892	-
		(32,119)	-	12,776	19,343
	プット	17,159	-
		(863)	-	584	278
	買建
	コール	474,773	-
		(40,721)	-	17,881	△22,839
	プット	76,932	9,726
		(3,474)	(250)	2,876	△597
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	2,210	2,210
		(727)	(727)	110	△617
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	378,527	-
		(27,078)	-	13,605	13,473
	プット	7,260	-
		(412)	-	305	106
	買建
	コール	427,637	36,711
		(36,426)	(1,662)	18,578	△17,847
	プット	89,696	39,032
		(12,838)	(6,448)	7,835	△5,002
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	67,061	5,513	448	448
合計		―	―	―	△15,508

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	15,946	-	37	37
	買建	40,159	-	△927	△927
	外貨建株価指数先物
	売建	217,148	-	923	923
	買建	60,564	-	△797	△797
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	380,655	5,923
		(9,539)	(662)	4,858	△4,680
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	430,645	-
		(30,884)	-	44,266	△13,382
	プット	15,088	-
		(666)	-	55	611
	買建
	コール	416,129	-
		(39,311)	-	56,704	17,393
	プット	110,709	15,992
		(5,307)	(630)	1,849	△3,458
店頭	国内株式先渡契約
	売建	8,328	-	1,669	1,669
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	2,415	2,415
		(794)	(794)	34	△759
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	467,263	-
		(33,399)	-	46,454	△13,055
	プット	12,898	-
		(474)	-	121	353
	買建
	コール	513,791	36,862
		(46,682)	(1,640)	61,480	14,798
	プット	134,952	77,735
		(17,062)	(10,068)	5,948	△11,113
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	107,774	4,502	△1,103	△1,103
	マルチアセット指数先物
	買建	18,499	-	198	198
合計		―	―	―	△13,294

(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	34,941	△310	△310
	買建	63,695	1,033	1,033
	外貨建債券先物
	売建	52,694	343	343
	買建	394,754	321	321
店頭	外貨建債券先渡契約
	買建	204,873	△4,121	△4,121
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	29,124
		(25)	72	△47
	プット	95,842
		(341)	102	239
	買建
	コール	95,842
		(296)	554	257
	プット	29,124
		(33)	0	△32
合計		―	―	△2,315

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
3 上表において、残存期間1年超の取引はありません。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	買建	282,935	△1,278	△1,278
	外貨建債券先物
	売建	285,282	5,076	5,076
	買建	570,233	△7,311	△7,311
店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	18,915	142	142
	買建	236,871	△6,446	△6,446
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	215,877
		(545)	843	△298
	プット	12,623
		(61)	57	3
	買建
	コール	12,623
		(56)	32	△23
	プット	215,877
		(634)	1,107	472
合計		―	―	△9,663

(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
3 上表において、残存期間1年超の取引はありません。
(5) その他
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	85,134	41,548	596	596
	プロテクション買建	7,000	7,000	△40	△40
その他	組込デリバティブ	2,603,690	2,603,690	△56,581	△56,581
合計		―	―	―	△56,025

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	116,381	57,584	1,004	1,004
その他	組込デリバティブ	2,857,274	2,857,274	△74,670	△74,670
合計		―	―	―	△73,666

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。