(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2023年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	20,040	△64	△64
店頭	為替予約
	売建	1,123,673	△10,908	△10,908
	買建	162,641	392	392
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	437,940	29,629	29,629
	円貨受取/外貨支払	7,590	△1,343	△1,343
	外貨受取/外貨支払	75,904	△1,071	△1,071
	通貨オプション
	売建
	コール	49,272
		(311)	115	195
	買建
	プット	188,951
		(4,283)	1,345	△2,938
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	111,216	9,369	9,369
合計		―	―	23,260

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	27,446	△1,232	△1,232
	固定金利支払/変動金利受取	10,000	338	338
	金利スワップション
	買建
	固定金利受取/変動金利支払	140,206
		(371)	75	△295
	固定金利支払/変動金利受取	1,873,766
		(20,670)	34,028	13,358
合計		―	―	12,168

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	7,832	29	29
	買建	8,782	△67	△67
	外貨建株価指数先物
	売建	41,364	△579	△579
	買建	66,306	552	552
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	335,865
		(4,826)	2,636	△2,189
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	499,892
		(32,119)	12,776	19,343
	プット	17,159
		(863)	584	278
	買建
	コール	474,773
		(40,721)	17,881	△22,839
	プット	76,932
		(3,474)	2,876	△597
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	2,210
		(727)	110	△617
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	378,527
		(27,078)	13,605	13,473
	プット	7,260
		(412)	305	106
	買建
	コール	427,637
		(36,426)	18,578	△17,847
	プット	89,696
		(12,838)	7,835	△5,002
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	67,061	448	448
合計		―	―	△15,508

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	34,941	△310	△310
	買建	63,695	1,033	1,033
	外貨建債券先物
	売建	52,694	343	343
	買建	394,754	321	321
店頭	外貨建債券先渡契約
	買建	204,873	△4,121	△4,121
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	29,124
		(25)	72	△47
	プット	95,842
		(341)	102	239
	買建
	コール	95,842
		(296)	554	257
	プット	29,124
		(33)	0	△32
合計		―	―	△2,315

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	85,134	596	596
	プロテクション買建	7,000	△40	△40
その他	組込デリバティブ	2,603,690	△56,581	△56,581
合計		―	―	△56,025

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	23,709	432	432
店頭	為替予約
	売建	1,446,308	27,512	27,512
	買建	325,983	△3,924	△3,924
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	367,574	50,322	50,322
	円貨受取/外貨支払	6,728	△1,875	△1,875
	外貨受取/外貨支払	131,939	2,043	2,043
	通貨オプション
	売建
	コール	2,127
		(10)	0	9
	プット	6,586
		(12)	47	△35
	買建
	コール	2,978
		(51)	11	△39
	プット	187,677
		(3,654)	293	△3,361
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	117,732	21,968	21,968
合計		―	―	93,051

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	84,364	△1,035	△1,035
	固定金利支払/変動金利受取	108,697	711	711
	トータル・リターン・スワップ
	外国金利指数連動	390,032	△6	△6
	金利スワップション
	買建
	固定金利支払/変動金利受取	2,707,843
		(38,078)	38,163	85
合計		―	―	△245

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	2,093	68	68
	買建	8,022	△25	△25
	外貨建株価指数先物
	売建	29,179	△184	△184
	買建	85,902	722	722
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	395,181
		(10,456)	3,588	△6,867
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	495,074
		(34,804)	29,988	4,816
	プット	13,442
		(483)	135	347
	買建
	コール	482,627
		(43,801)	40,291	△3,509
	プット	107,841
		(5,326)	1,239	△4,086
店頭	国内株式先渡契約
	売建	8,328	881	881
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	2,491
		(819)	29	△790
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	455,201
		(29,941)	25,077	4,863
	プット	16,030
		(506)	231	274
	買建
	コール	501,201
		(44,466)	38,035	△6,431
	プット	177,717
		(18,827)	8,400	△10,426
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	100,086	3,979	3,979
	マルチアセット指数先物
	買建	35,320	△134	△134
合計		―	―	△16,503

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	44,952	△233	△233
	買建	43,316	549	549
	外貨建債券先物
	売建	168,011	△1,441	△1,441
	買建	497,951	5,801	5,801

店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	2,891	8	8
	買建	229,425	△23,589	△23,589
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	76,455
		(45)	362	△317
	プット	99,930
		(21)	271	△249
	買建
	コール	99,930
		(17)	316	299
	プット	76,455
		(70)	288	217
合計		―	―	△18,955

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	109,506	949	949
その他	組込デリバティブ	2,953,127	△59,555	△59,555
合計		―	―	△58,606

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。