(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	21,246	△198	△198
店頭	為替予約
	売建	1,969,641	△75,461	△75,461
	買建	793,145	15,246	15,246
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	551,332	70,221	70,221
	円貨受取/外貨支払	27,165	△2,969	△2,969
	外貨受取/外貨支払	54,792	△325	△325
	通貨オプション
	売建
	コール	10,581
		(-)	-	-
	プット	10,561
		(227)	66	160
	買建
	コール	52,905
		(-)	-	-
	プット	239,967
		(837)	333	△503
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	183,394	17,893	17,893
合計		―	―	24,062

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	344,395	7,573	7,573
	固定金利支払/変動金利受取	15,751	△163	△163
	金利スワップション
	買建
	固定金利支払/変動金利受取	1,340,000
		(7,698)	24,329	16,630
合計		―	―	24,040

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	37,350	△3,754	△3,754
	買建	7,066	497	497
	外貨建株価指数先物
	売建	61,368	△4,084	△4,084
	買建	67,819	2,921	2,921
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	326,849
		(7,554)	3,670	△3,883
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	616,379
		(32,972)	63,964	△30,991
	プット	11,392
		(494)	227	266
	買建
	コール	596,866
		(42,644)	76,863	34,219
	プット	74,726
		(5,119)	3,654	△1,465
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	1,916
		(630)	118	△511
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	179,179
		(9,281)	24,446	△15,165
	プット	3,285
		(122)	74	47
	買建
	コール	226,983
		(15,405)	32,806	17,400
	プット	138,870
		(17,842)	8,457	△9,384
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	161,861	△3,577	△3,577
合計		―	―	△17,464

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	27,048	102	102
	買建	62,543	△268	△268
	外貨建債券先物
	売建	481,516	11,606	11,606
	買建	628,681	△14,638	△14,638
店頭	外貨建債券先渡契約
	売建	87,693	2,357	2,357
	買建	126,811	△3,872	△3,872
	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	19,200
		(48)	16	31
	プット	41,988
		(181)	246	△64
	買建
	コール	41,988
		(154)	41	△112
	プット	19,200
		(53)	60	7
合計		―	―	△4,850

(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	46,842	390	390
	プロテクション買建	3,000	△20	△20
その他	組込デリバティブ	2,193,280	△191,357	△191,357
合計		―	―	△190,987

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。
当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	通貨先物
	売建	21,004	78	78
店頭	為替予約
	売建	1,826,628	△36,682	△36,682
	買建	1,088,220	11,658	11,658
	通貨スワップ
	外貨受取/円貨支払	494,091	41,360	41,360
	円貨受取/外貨支払	25,549	△5,113	△5,113
	外貨受取/外貨支払	59,227	△2,293	△2,293
	通貨オプション
	売建
	コール	2,815
		(-)	-	-
	プット	2,853
		(9)	11	△2
	買建
	コール	50,557
		(749)	965	215
	トータル・リターン・スワップ
	為替指数連動	185,102	22,600	22,600
合計		―	―	31,822

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	金利スワップ
	固定金利受取/変動金利支払	356,592	2,594	2,594
	固定金利支払/変動金利受取	19,869	430	430
	金利スワップション
	売建
	固定金利受取/変動金利支払	9,000
		(221)	83	137
	固定金利支払/変動金利受取	15,120
		(6)	53	△46
	買建
	固定金利受取/変動金利支払	33,120
		(228)	170	△58
	固定金利支払/変動金利受取	870,000
		(5,776)	37,227	31,450
合計		―	―	34,509

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建株価指数先物
	売建	16,257	173	173
	買建	17,195	△281	△281
	外貨建株価指数先物
	売建	158,056	212	212
	買建	65,017	1,405	1,405
	円建株価指数オプション
	買建
	プット	316,939
		(7,520)	5,261	△2,259
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	685,009
		(36,299)	33,367	2,931
	プット	13,657
		(632)	369	262
	買建
	コール	663,173
		(46,987)	45,141	△1,845
	プット	47,579
		(3,914)	4,418	503
店頭	円建株価指数オプション
	買建
	プット	2,038
		(670)	131	△539
	外貨建株価指数オプション
	売建
	コール	172,642
		(9,983)	10,866	△883
	プット	4,480
		(212)	135	76
	買建
	コール	225,984
		(16,021)	16,903	882
	プット	147,562
		(18,989)	9,069	△9,919
	トータル・リターン・スワップ
	外貨建株価指数連動	134,158	△718	△718
合計		―	―	△9,998

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
取引所	円建債券先物
	売建	3,990	△22	△22
	買建	72,076	△0	△0
	外貨建債券先物
	売建	181,659	1,916	1,916
	買建	354,628	604	604

店頭	円建債券店頭オプション
	売建
	コール	129,416
		(154)	138	16
	プット	63,271
		(461)	402	58
	買建
	コール	63,271
		(421)	169	△251
	プット	129,416
		(204)	157	△46
合計		―	―	2,275

(注)1 括弧内には、四半期連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・スワップ
	プロテクション売建	62,821	386	386
	プロテクション買建	3,000	△12	△12
その他	組込デリバティブ	2,345,257	△155,468	△155,468
合計		―	―	△155,094

(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。