有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	787,000	12,167.01	95,754,382	12,075.59	95,034,949	3.625	2020年 2月15日	4.10
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	482,000	17,127.55	82,554,834	17,052.94	82,195,194	2	2020年 7月22日	3.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	480,000	14,976.45	71,886,990	14,829.57	71,181,944	8.125	2021年 8月15日	3.07
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	466,900	15,154.62	70,756,947	15,010.73	70,085,129	7.125	2023年 2月15日	3.02
5	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	514,000	11,670.88	59,988,364	11,593.22	59,589,202	4	2023年10月 2日	2.57
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	351,000	15,369.07	53,945,446	15,229.06	53,454,024	6	2026年 2月15日	2.31
7	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,685,000	3,038.03	51,190,807	3,042.16	51,260,544	10	2017年 1月 1日	2.21
8	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	304,000	16,751.94	50,925,898	16,557.79	50,335,697	8.75	2033年11月21日	2.17
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY	335,000	14,622.00	48,983,709	14,488.09	48,535,129	8.75	2020年 8月15日	2.09
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	290,000	15,978.67	46,338,147	16,038.51	46,511,702	5.5	2022年11月 1日	2.01
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	22,465.06	38,190,607	22,581.13	38,387,926	4.25	2040年12月 7日	1.65
12	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	264,000	13,969.54	36,879,597	13,937.62	36,795,343	1.75	2023年 7月15日	1.59
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	141,000	22,105.08	31,168,175	21,939.70	30,934,982	8	2021年 6月 7日	1.33
14	アメリカ	社債券	STACR 2016-HQA1 M3	250,000	11,912.64	29,781,615	11,935.83	29,839,578	6.796	2028年 9月25日	1.28
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	255,000	11,388.65	29,041,074	11,328.86	28,888,593	1.75	2019年 9月30日	1.24
16	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,644,000	772.93	28,165,717	762.03	27,768,684	10	2024年12月 5日	1.20
17	アメリカ	社債券	STACR 2015-HQA1 M3	250,000	11,126.31	27,815,798	11,053.88	27,634,716	5.146	2028年 3月25日	1.19
18	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	211,000	12,943.37	27,310,516	12,924.59	27,270,885	1.25	2019年 1月15日	1.17
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY	178,000	15,057.10	26,801,655	14,910.11	26,540,003	8	2021年11月15日	1.14
20	スウェー デン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000	1,647.93	24,719,078	1,642.43	24,636,539	5	2020年12月 1日	1.06
21	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	200,000	12,279.83	24,559,676	12,205.61	24,411,238	6.25	2022年 9月26日	1.05
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	175,000	13,644.70	23,878,231	13,608.53	23,814,937	4.25	2018年 7月 4日	1.02
23	フィリピ ン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	11,778.38	23,556,778	11,787.58	23,575,172	3.7	2041年 3月 1日	1.01
24	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	160,000	12,634.73	20,215,575	12,576.15	20,121,853	6.375	2019年 7月15日	0.86
25	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	147,000	13,139.12	19,314,511	13,160.42	19,345,823	6.625	2037年 2月17日	0.83
26	フィリピ ン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	117,000	15,731.29	18,405,612	15,728.51	18,402,367	6.375	2034年10月23日	0.79
27	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	116,000	15,919.88	18,467,072	15,781.21	18,306,209	8.875	2027年 9月30日	0.79
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	86,000	19,488.07	16,759,745	19,618.20	16,871,655	3.25	2044年 1月22日	0.72
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY	139,600	11,229.67	15,676,632	11,135.60	15,545,301	1.625	2022年 8月15日	0.67
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	85,000	17,771.64	15,105,899	18,134.48	15,414,312	5	2040年 9月 1日	0.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	0.53
		各種金融	0.03
		小計	0.56
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	53.06
地方債証券	外国	―	0.54
社債券	外国	―	31.56
合計			85.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。