有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	787,000	11,729.24	92,309,187	11,750.88	92,479,472	3.625	2020年 2月15日	4.12
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	480,000	13,938.90	66,906,750	13,983.51	67,120,858	8.125	2021年 8月15日	2.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	466,900	14,150.39	66,068,199	14,249.26	66,529,801	7.125	2023年 2月15日	2.96
4	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	514,000	11,507.66	59,149,381	11,595.32	59,599,945	4	2023年10月 2日	2.65
5	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	304,000	16,893.65	51,356,726	17,115.57	52,031,363	8.75	2033年11月21日	2.32
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	351,000	14,315.17	50,246,252	14,491.15	50,863,951	6	2026年 2月15日	2.26
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY	335,000	13,598.70	45,555,655	13,610.35	45,594,685	8.75	2020年 8月15日	2.03
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	290,000	15,235.40	44,182,662	15,269.64	44,281,980	5.5	2022年11月 1日	1.97
9	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	264,000	13,753.66	36,309,676	13,842.98	36,545,477	1.75	2023年 7月15日	1.63
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	20,705.11	35,198,692	21,348.31	36,292,128	4.25	2040年12月 7日	1.61
11	アメリカ	社債券	STACR 2016-HQA1 M3	250,000	13,382.98	33,457,471	13,495.90	33,739,759	7.37356	2028年 9月25日	1.50
12	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	370,000	8,908.94	32,963,084	9,006.48	33,323,977	2.5	2024年 6月 1日	1.48
13	ルクセンブル ク	社債券	MINERVA LUXEMBOURG SA	295,000	11,009.45	32,477,881	10,929.56	32,242,202	6.5	2026年 9月20日	1.43
14	アメリカ	社債券	STACR 2015-HQA1 M3	250,000	12,561.22	31,403,067	12,614.87	31,537,184	5.72356	2028年 3月25日	1.40
15	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	5,850,000	537.10	31,420,573	533.46	31,207,653	5.75	2026年 3月 5日	1.39
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY	250,000	11,979.79	29,949,491	11,926.42	29,816,062	9.125	2018年 5月15日	1.33
17	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	211,000	12,794.04	26,995,434	12,786.39	26,979,297	1.25	2019年 1月15日	1.20
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY	225,500	10,945.20	24,681,436	11,120.29	25,076,276	2.25	2027年 2月15日	1.11
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY	178,000	14,022.12	24,959,385	14,081.48	25,065,052	8	2021年11月15日	1.11
20	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,644,000	689.95	25,141,978	685.59	24,983,153	10	2024年12月 5日	1.11
21	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	235,000	10,319.28	24,250,308	10,471.85	24,608,848	3.25	2023年 3月23日	1.09
22	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000	1,509.22	22,638,325	1,513.46	22,701,902	5	2020年12月 1日	1.01
23	フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	11,013.55	22,027,113	11,082.13	22,164,260	3.7	2041年 3月 1日	0.98
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	170,000	12,191.73	20,725,941	12,247.21	20,820,257	5.125	2021年 4月21日	0.92
25	オーストラリ ア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	209,000	9,722.47	20,319,963	9,827.77	20,540,057	5.75	2022年 7月15日	0.91
26	インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	147,000	13,602.29	19,995,377	13,772.91	20,246,178	6.625	2037年 2月17日	0.90
27	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	116,000	15,742.45	18,261,242	15,839.53	18,373,866	8.875	2027年 9月30日	0.81
28	フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	117,000	14,753.35	17,261,422	14,785.41	17,298,941	6.375	2034年10月23日	0.77
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY	139,600	10,889.72	15,202,056	10,993.25	15,346,578	1.625	2022年 8月15日	0.68
30	ニュージーラ ンド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	161,000	9,047.94	14,567,198	9,160.96	14,749,161	5.5	2023年 4月15日	0.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	0.34
		エネルギー	0.22
		商業・専門サービス	0.20
		各種金融	0.03
		小計	0.81
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券等	外国	―	0.28
国債証券	外国	―	53.40
地方債証券	外国	―	0.54
社債券	外国	―	35.73
合計			90.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。