有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,137,167,388	97.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		240,858,397	2.87
合計(純資産総額)		8,378,025,785	100.00

東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,828,643,643	97.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		551,272,219	2.84
合計(純資産総額)		19,379,915,862	100.00

東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,733,535,762	97.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		340,034,711	2.81
合計(純資産総額)		12,073,570,473	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	38,068,482,200	99.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		288,902,296	0.75
合計(純資産総額)		38,357,384,496	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	79,321,957,693	73.88
地方債証券	日本	2,014,638,866	1.87
特殊債券	日本	400,911,000	0.37
社債券	日本	24,639,962,235	22.95
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		978,948,848	0.91
合計(純資産総額)		107,356,418,642	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	18,268,778,077	70.63
	カナダ	158,068,289	0.61
	ドイツ	294,114,914	1.13
	イタリア	62,413,510	0.24
	フランス	203,982,234	0.78
	オーストラリア	469,904,610	1.81
	イギリス	732,092,946	2.83
	スイス	1,253,082,028	4.84
	香港	57,537,360	0.22
	シンガポール	65,056,000	0.25
	オランダ	470,958,955	1.82
	スペイン	600,585,473	2.32
	ベルギー	699,403,666	2.70
	スウェーデン	438,050,288	1.69
	ノルウェー	118,836,432	0.45
	デンマーク	450,749,164	1.74
	アイルランド	309,093,161	1.19
	中華人民共和国	289,752,606	1.12
	キュラソー	75,545,610	0.29
	小計	25,018,005,323	96.72
投資証券	アメリカ	101,522,000	0.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		745,868,334	2.88
合計(純資産総額)		25,865,395,657	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,667,225,788	42.76
	カナダ	371,370,426	2.07
	ドイツ	647,663,333	3.61
	イタリア	1,423,507,733	7.93
	フランス	3,184,084,722	17.75
	オーストラリア	360,711,889	2.01
	イギリス	1,292,003,856	7.20
	シンガポール	17,431,755	0.09
	スペイン	1,969,616,870	10.98
	スウェーデン	73,199,280	0.40
	フィンランド	43,500,168	0.24
	デンマーク	87,307,779	0.48
	メキシコ	386,155,188	2.15
	アイルランド	72,830,887	0.40
	ポーランド	70,625,469	0.39
	小計	17,667,235,143	98.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		261,220,593	1.45
合計(純資産総額)		17,928,455,736	100.00