有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,929,946,725	97.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		442,441,613	2.87
合計(純資産総額)		15,372,388,338	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,458,000,643	97.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,033,907,675	2.83
合計(純資産総額)		36,491,908,318	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,327,042,280	97.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		756,455,760	2.79
合計(純資産総額)		27,083,498,040	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	92,951,101,050	99.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		769,984,524	0.82
合計(純資産総額)		93,721,085,574	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	45,856,743,320	56.02
地方債証券	日本	100,556,000	0.12
社債券	日本	34,400,690,849	42.02
	アメリカ	379,900,000	0.46
	フランス	390,920,000	0.47
	イギリス	293,625,000	0.35
	小計	35,465,135,849	43.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		434,086,643	0.53
合計(純資産総額)		81,856,521,812	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	3,565,200,000	△4.35

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	48,381,140,898	74.00
	カナダ	1,309,555,776	2.00
	ドイツ	234,440,716	0.35
	イタリア	148,310,299	0.22
	フランス	3,752,219,158	5.73
	オーストラリア	934,541,239	1.42
	イギリス	3,691,727,656	5.64
	スイス	1,599,278,823	2.44
	オランダ	1,262,565,466	1.93
	スペイン	130,784,360	0.20
	スウェーデン	276,802,633	0.42
	ノルウェー	218,933,845	0.33
	デンマーク	1,485,335,510	2.27
	アイルランド	620,499,204	0.94
	キュラソー	70,276,653	0.10
	小計	64,116,412,236	98.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,257,475,171	1.92
合計(純資産総額)		65,373,887,407	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,635,273,049	45.10
	カナダ	818,269,430	2.70
	ドイツ	1,955,247,536	6.46
	イタリア	3,094,434,236	10.23
	フランス	2,764,278,468	9.14
	オーストラリア	863,137,707	2.85
	イギリス	2,114,819,672	6.99
	オランダ	330,850,468	1.09
	スペイン	1,509,656,704	4.99
	ベルギー	459,244,824	1.51
	オーストリア	323,372,978	1.06
	メキシコ	897,655,197	2.96
	ポーランド	76,667,671	0.25
	中華人民共和国	1,079,213,430	3.57
	小計	29,922,121,370	98.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		306,655,391	1.01
合計(純資産総額)		30,228,776,761	100.00